Сравнение BGETX с BGCBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX).
BGETX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. BGCBX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BGETX и BGCBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGETX и BGCBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | -6.45% | 17.30% | 7.78% | 14.22% | -34.40% | -11.28% |
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | -6.09% | 36.51% | 9.74% | -18.00% | -28.56% | -17.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BGETX показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у BGCBX с доходностью -6.09%.
BGETX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -6.45%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- -3.78%
- 10 лет*
- 7.83%
BGCBX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -11.53%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGETX и BGCBX
BGETX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BGCBX в 0.96%.
Доходность на риск
BGETX vs. BGCBX — Ранг доходности на риск
BGETX
BGCBX
Сравнение BGETX c BGCBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGETX | BGCBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 0.79 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 2.02 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGETX | BGCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.29 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между BGETX и BGCBX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGETX и BGCBX
Дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности BGCBX в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | 5.80% | 5.42% | 7.29% | 0.39% | 0.62% | 16.03% | 10.22% | 1.12% | 10.73% | 0.40% |
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | 0.97% | 0.91% | 2.03% | 1.50% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGETX и BGCBX
Максимальная просадка BGETX за все время составила -54.44%, что меньше максимальной просадки BGCBX в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGETX и BGCBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGETX | BGCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -59.07% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -15.88% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.69% | -32.77% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.91% | -38.61% | +19.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 4.98% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGETX и BGCBX
Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что BGETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGCBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGETX | BGCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 6.29% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 13.14% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 21.42% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 27.29% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 27.29% | -3.38% |