PortfoliosLab logo
Сравнение BGEIX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BGEIX и VDIGX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BGEIX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Global Gold Fund (BGEIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchApril
229.07%
902.05%
BGEIX
VDIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGEIX:

1.58

VDIGX:

-0.39

Коэф-т Сортино

BGEIX:

2.11

VDIGX:

-0.39

Коэф-т Омега

BGEIX:

1.28

VDIGX:

0.93

Коэф-т Кальмара

BGEIX:

1.01

VDIGX:

-0.29

Коэф-т Мартина

BGEIX:

5.71

VDIGX:

-0.80

Индекс Язвы

BGEIX:

8.65%

VDIGX:

8.45%

Дневная вол-ть

BGEIX:

31.40%

VDIGX:

17.32%

Макс. просадка

BGEIX:

-80.62%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

BGEIX:

-21.00%

VDIGX:

-16.98%

Доходность по периодам

С начала года, BGEIX показывает доходность 46.82%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции BGEIX превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 10.32% против 6.03% соответственно.


BGEIX

С начала года

46.82%

1 месяц

6.98%

6 месяцев

21.74%

1 год

55.17%

5 лет

8.75%

10 лет

10.32%

VDIGX

С начала года

-4.05%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-13.80%

1 год

-6.11%

5 лет

7.02%

10 лет

6.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BGEIX и VDIGX

BGEIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.


График комиссии BGEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BGEIX: 0.65%
График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDIGX: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGEIX и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BGEIX
Ранг риск-скорректированной доходности BGEIX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGEIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Gold Fund (BGEIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BGEIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BGEIX: 1.58
VDIGX: -0.39
Коэффициент Сортино BGEIX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BGEIX: 2.11
VDIGX: -0.39
Коэффициент Омега BGEIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BGEIX: 1.28
VDIGX: 0.93
Коэффициент Кальмара BGEIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BGEIX: 1.01
VDIGX: -0.29
Коэффициент Мартина BGEIX, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BGEIX: 5.71
VDIGX: -0.80

Показатель коэффициента Шарпа BGEIX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGEIX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchApril
1.58
-0.39
BGEIX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGEIX и VDIGX

Дивидендная доходность BGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VDIGX в 11.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGEIX
American Century Global Gold Fund
0.93%1.36%1.56%1.38%2.13%0.57%0.88%0.00%0.00%10.57%0.00%3.34%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
11.38%11.96%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.84%5.16%2.86%5.69%3.41%

Просадки

Сравнение просадок BGEIX и VDIGX

Максимальная просадка BGEIX за все время составила -80.62%, что больше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEIX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchApril
-21.00%
-16.98%
BGEIX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности BGEIX и VDIGX

American Century Global Gold Fund (BGEIX) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что BGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchApril
16.09%
10.55%
BGEIX
VDIGX