PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGEIX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGEIX с VDIGX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BGEIX (American Century Global Gold Fund) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both mutual funds - BGEIX is a Gold fund managed by American Century, while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, BGEIX returned 12.31%/yr vs 12.52%/yr for VDIGX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BGEIX charges 0.65%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности BGEIX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Global Gold Fund (BGEIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGEIX показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью 2.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGEIX имеют среднегодовую доходность 12.31%, а акции VDIGX немного впереди с 12.52%.

BGEIX

1 день
-1.34%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-9.11%
1 год
55.23%
3 года*
44.16%
5 лет*
20.22%
10 лет*
12.31%

VDIGX

1 день
-0.41%
1 месяц
0.51%
С начала года
2.27%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.47%
3 года*
13.47%
5 лет*
9.93%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGEIX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGEIX
American Century Global Gold Fund		-4.97%158.45%15.10%7.52%-12.54%-8.85%18.92%37.82%-7.43%10.62%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		2.27%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Correlation

The correlation between BGEIX and VDIGX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1992 г.

0.15

The correlation between BGEIX and VDIGX shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Global Gold Fund

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с BGEIX:
BGEIX с FSAGXBGEIX с GDXJBGEIX с SGGDXBGEIX с GLDBGEIX с SGDLXBGEIX с IYRBGEIX с VOO
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с PRDGXVDIGX с VYM

Доходность на риск

BGEIX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGEIX
Ранг доходности на риск BGEIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGEIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Gold Fund (BGEIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGEIXVDIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.04

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.57

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.16

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

4.50

-0.20

BGEIX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGEIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDIGX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGEIX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGEIX и VDIGX

Максимальная просадка BGEIX за все время составила -78.69%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEIX и VDIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGEIXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.69%

-45.23%

-33.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.12%

-9.09%

-27.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.12%

-10.23%

-25.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.62%

-16.18%

-30.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.92%

-32.98%

-18.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.03%

-1.04%

-27.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.14%

-6.64%

-28.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.25%

2.34%

+10.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BGEIX и VDIGX

American Century Global Gold Fund (BGEIX) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что BGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGEIXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.10%

3.09%

+13.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.38%

7.80%

+29.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.52%

10.22%

+34.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.04%

13.88%

+20.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.50%

15.72%

+17.78%

Сравнение комиссий BGEIX и VDIGX

BGEIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGEIX и VDIGX

Дивидендная доходность BGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VDIGX в 24.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGEIX
American Century Global Gold Fund		1.19%0.85%1.36%1.56%1.38%2.13%0.56%0.87%0.00%0.00%10.56%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		24.01%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Часто задаваемые вопросы

BGEIX and VDIGX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGEIX has higher volatility (16.10%) compared to VDIGX (3.09%). In terms of maximum drawdown, BGEIX dropped -78.69% vs VDIGX's -45.23%.

BGEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGEIX и VDIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор