Сравнение BGEIX с CEF
BGEIX (American Century Global Gold Fund) and CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) are both Gold funds. Over the past 10 years, BGEIX returned 10.51%/yr vs 11.61%/yr for CEF. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BGEIX charges 0.65%/yr vs 0.48%/yr for CEF.
Доходность
Сравнение доходности BGEIX и CEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGEIX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у CEF с доходностью -7.25%. За последние 10 лет акции BGEIX уступали акциям CEF по среднегодовой доходности: 10.51% против 11.61% соответственно.
BGEIX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- -21.68%
- С начала года
- -10.12%
- 1 год
- 39.92%
- 3 года*
- 42.12%
- 5 лет*
- 19.01%
- 10 лет*
- 10.51%
- Всё время*
- 5.14%
CEF
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- -17.24%
- С начала года
- -7.25%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 32.53%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 11.61%
- Всё время*
- 5.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $23.66M | $24.63M | $29.36M |
Сравнение доходности по годам BGEIX и CEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGEIX American Century Global Gold Fund | -10.12% | 158.45% | 15.10% | 7.52% | -12.54% | -8.85% | 18.92% | 37.82% | -7.43% | 10.62% |
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | -7.25% | 92.76% | 24.07% | 6.80% | 1.07% | -8.32% | 31.99% | 16.91% | -6.34% | 18.78% |
Correlation
The correlation between BGEIX and CEF is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.59 |
Over the past year, BGEIX and CEF have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGEIX vs. CEF — Ранг доходности на риск
BGEIX
CEF
Сравнение BGEIX c CEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Gold Fund (BGEIX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGEIX | CEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 2.26 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGEIX и CEF
Максимальная просадка BGEIX за все время составила -78.69%, что больше максимальной просадки CEF в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEIX и CEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGEIX | CEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.69% | -62.29% | -16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.61% | -34.12% | -4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.61% | -34.12% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.62% | -34.12% | -12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.92% | -34.12% | -17.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.88% | -28.26% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.14% | -27.35% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.85% | 16.29% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGEIX и CEF
American Century Global Gold Fund (BGEIX) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что BGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGEIX | CEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 9.05% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.60% | 30.13% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.67% | 40.33% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.46% | 25.03% | +9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.51% | 22.08% | +11.43% |
Сравнение комиссий BGEIX и CEF
BGEIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CEF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGEIX и CEF
Дивидендная доходность BGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как CEF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGEIX American Century Global Gold Fund | 0.90% | 0.85% | 1.36% | 1.56% | 1.38% | 2.13% | 0.56% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 10.56% | 0.00% |
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.07% | 0.09% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
BGEIX and CEF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGEIX has higher volatility (11.53%) compared to CEF (9.05%). In terms of maximum drawdown, BGEIX dropped -78.69% vs CEF's -62.29%.
BGEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGEIX и CEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор