PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGEIX с CEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGEIX с CEF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BGEIX (American Century Global Gold Fund) and CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) are both Gold funds. Over the past 10 years, BGEIX returned 12.31%/yr vs 11.67%/yr for CEF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGEIX charges 0.65%/yr vs 0.48%/yr for CEF.

Доходность

Сравнение доходности BGEIX и CEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Global Gold Fund (BGEIX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGEIX показывает доходность -4.97%, что значительно выше, чем у CEF с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции BGEIX превзошли акции CEF по среднегодовой доходности: 12.31% против 11.67% соответственно.

BGEIX

1 день
-1.34%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-9.11%
1 год
55.23%
3 года*
44.16%
5 лет*
20.22%
10 лет*
12.31%

CEF

1 день
-3.46%
1 месяц
-12.70%
С начала года
-9.78%
6 месяцев
-12.85%
1 год
35.34%
3 года*
32.09%
5 лет*
17.15%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGEIX и CEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGEIX
American Century Global Gold Fund		-4.97%158.45%15.10%7.52%-12.54%-8.85%18.92%37.82%-7.43%10.62%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		-9.78%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%-6.34%18.78%

Correlation

The correlation between BGEIX and CEF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г.

0.59

Over the past year, BGEIX and CEF have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Global Gold Fund

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Часто сравнивают с BGEIX:
BGEIX с FSAGXBGEIX с GDXJBGEIX с SGGDXBGEIX с GLDBGEIX с SGDLXBGEIX с IYRBGEIX с VOO
Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с TYGCEF с PICKCEF с STKCEF с SILJ

Доходность на риск

BGEIX vs. CEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGEIX
Ранг доходности на риск BGEIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGEIX c CEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Gold Fund (BGEIX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGEIXCEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.91

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.28

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.18

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

2.94

+1.37

BGEIX vs. CEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGEIX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа CEF равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGEIX и CEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGEIX и CEF

Максимальная просадка BGEIX за все время составила -78.69%, что больше максимальной просадки CEF в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEIX и CEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGEIXCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.69%

-62.29%

-16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.12%

-30.21%

-5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.12%

-30.21%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.62%

-30.21%

-16.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.92%

-30.21%

-21.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.03%

-30.21%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.14%

-27.33%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.25%

12.06%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BGEIX и CEF

American Century Global Gold Fund (BGEIX) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что BGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGEIXCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.10%

10.98%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.38%

36.46%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.52%

39.22%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.04%

24.62%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.50%

22.02%

+11.48%

Сравнение комиссий BGEIX и CEF

BGEIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CEF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGEIX и CEF

Дивидендная доходность BGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как CEF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGEIX
American Century Global Gold Fund		1.19%0.85%1.36%1.56%1.38%2.13%0.56%0.87%0.00%0.00%10.56%0.00%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%

Часто задаваемые вопросы

BGEIX and CEF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGEIX has higher volatility (16.10%) compared to CEF (10.98%). In terms of maximum drawdown, BGEIX dropped -78.69% vs CEF's -62.29%.

BGEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGEIX и CEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор