Сравнение BGEIX с BIGRX

С начала года, BGEIX показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у BIGRX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции BGEIX превзошли акции BIGRX по среднегодовой доходности: 17.01% против 10.16% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И BGEIX, и BIGRX имеют комиссию равную 0.65%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Gold Fund (BGEIX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGEIX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа BIGRX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGEIX и BIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BGEIX и BIGRX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность BGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности BIGRX в 9.03%

Максимальная просадка BGEIX за все время составила -78.69%, что больше максимальной просадки BIGRX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEIX и BIGRX.

American Century Global Gold Fund (BGEIX) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что BGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.