Сравнение BGEG с QAT
BGEG (Baillie Gifford Emerging Markets ETF) and QAT (iShares MSCI Qatar ETF) are both Emerging Markets Equities funds. BGEG is actively managed, while QAT is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BGEG charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for QAT.
Доходность
Сравнение доходности BGEG и QAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGEG
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -9.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QAT
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.33%
- 6 месяцев
- -5.89%
- С начала года
- -2.68%
- 1 год
- -2.25%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам BGEG и QAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGEG Baillie Gifford Emerging Markets ETF | -11.84% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -2.64% |
Correlation
The correlation between BGEG and QAT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGEG vs. QAT — Ранг доходности на риск
BGEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QAT
Сравнение BGEG c QAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets ETF (BGEG) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGEG | QAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGEG и QAT
Максимальная просадка BGEG за все время составила -11.84%, что меньше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEG и QAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGEG | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.84% | -45.21% | +33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -14.79% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -19.11% | +13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGEG и QAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGEG | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.08% | 13.42% | +22.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.08% | 15.08% | +21.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.08% | 17.51% | +18.57% |
Сравнение комиссий BGEG и QAT
BGEG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QAT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGEG и QAT
BGEG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGEG Baillie Gifford Emerging Markets ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 4.81% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
BGEG and QAT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QAT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for BGEG.
QAT has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 0.00% for BGEG.
They also come from different issuers: Baillie Gifford and iShares. Their fees differ too: 0.79% for BGEG and 0.59% for QAT.
Подберите оптимальное распределение для BGEG и QAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор