PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BGEG с TJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BGEG и TJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Emerging Markets ETF (BGEG) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


BGEG

1 день
-1.41%
1 месяц
-9.29%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TJUN

1 день
-0.84%
1 месяц
-7.59%
6 месяцев
-4.20%
С начала года
-2.50%
1 год
5.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGEG и TJUN


Correlation

The correlation between BGEG and TJUN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г.

0.85

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Baillie Gifford Emerging Markets ETF

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June

Доходность на риск

BGEG vs. TJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGEG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


TJUN
Ранг доходности на риск TJUN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGEG c TJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets ETF (BGEG) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BGEGTJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

BGEG vs. TJUN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGEG и TJUN

Максимальная просадка BGEG за все время составила -11.84%, что больше максимальной просадки TJUN в -7.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEG и TJUN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BGEGTJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.84%

-7.80%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-7.80%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-0.85%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BGEG и TJUN


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BGEGTJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.08%

9.82%

+26.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.08%

9.73%

+26.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.08%

9.73%

+26.35%

Сравнение комиссий BGEG и TJUN

BGEG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BGEG и TJUN

Ни BGEG, ни TJUN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BGEG and TJUN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BGEG is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BGEG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.

BGEG and TJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BGEG is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Baillie Gifford and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for BGEG and 0.95% for TJUN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGEG и TJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор