Сравнение BGEG с TJUN
BGEG (Baillie Gifford Emerging Markets ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - BGEG is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Baillie Gifford, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BGEG charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности BGEG и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGEG
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -9.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TJUN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -7.59%
- 6 месяцев
- -4.20%
- С начала года
- -2.50%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGEG и TJUN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGEG Baillie Gifford Emerging Markets ETF | -11.84% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | -7.37% |
Correlation
The correlation between BGEG and TJUN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGEG vs. TJUN — Ранг доходности на риск
BGEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TJUN
Сравнение BGEG c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets ETF (BGEG) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGEG | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGEG и TJUN
Максимальная просадка BGEG за все время составила -11.84%, что больше максимальной просадки TJUN в -7.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEG и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGEG | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.84% | -7.80% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -7.80% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -0.85% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGEG и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGEG | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.08% | 9.82% | +26.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.08% | 9.73% | +26.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.08% | 9.73% | +26.35% |
Сравнение комиссий BGEG и TJUN
BGEG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGEG и TJUN
Ни BGEG, ни TJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BGEG and TJUN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BGEG is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGEG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
BGEG and TJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BGEG is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Baillie Gifford and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for BGEG and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для BGEG и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор