Сравнение BGEG с EEMO
BGEG (Baillie Gifford Emerging Markets ETF) and EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BGEG is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Baillie Gifford, while EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. BGEG is actively managed, while EEMO is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BGEG charges 0.79%/yr vs 0.31%/yr for EEMO.
Доходность
Сравнение доходности BGEG и EEMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGEG
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -9.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEMO
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -15.21%
- 6 месяцев
- 12.30%
- С начала года
- 17.69%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение доходности по годам BGEG и EEMO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGEG Baillie Gifford Emerging Markets ETF | -11.84% |
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | -17.20% |
Correlation
The correlation between BGEG and EEMO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGEG vs. EEMO — Ранг доходности на риск
BGEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EEMO
Сравнение BGEG c EEMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets ETF (BGEG) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGEG | EEMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGEG и EEMO
Максимальная просадка BGEG за все время составила -11.84%, что меньше максимальной просадки EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEG и EEMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGEG | EEMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.84% | -48.47% | +36.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -20.38% | +8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -20.08% | +14.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGEG и EEMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGEG | EEMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.08% | 33.35% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.08% | 21.77% | +14.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.08% | 22.75% | +13.33% |
Сравнение комиссий BGEG и EEMO
BGEG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EEMO в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGEG и EEMO
BGEG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGEG Baillie Gifford Emerging Markets ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 1.93% | 2.31% | 2.57% | 3.65% | 3.82% | 1.51% | 1.53% | 2.13% | 13.10% | 5.13% | 1.55% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BGEG and EEMO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.79% for BGEG.
EEMO has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.00% for BGEG.
BGEG is categorized as Emerging Markets Equities, while EEMO is Momentum. They also come from different issuers: Baillie Gifford and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for BGEG and 0.31% for EEMO.
Подберите оптимальное распределение для BGEG и EEMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор