Сравнение SCDV с SMCP
SCDV (Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF) and SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SCDV is actively managed, while SMCP is passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SCDV charges 0.70%/yr vs 0.90%/yr for SMCP.
Доходность
Сравнение доходности SCDV и SMCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCDV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCP
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCDV и SMCP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | -1.68% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | -25.99% |
Correlation
The correlation between SCDV and SMCP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDV vs. SMCP — Ранг доходности на риск
SCDV
SMCP
Сравнение SCDV c SMCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDV | SMCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDV | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -1.43 | +1.67 |
Просадки
Сравнение просадок SCDV и SMCP
Максимальная просадка SCDV за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки SMCP в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDV и SMCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDV | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -27.86% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -25.99% | +22.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -5.33% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDV и SMCP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDV | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 43.62% | -28.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 43.62% | -24.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 43.62% | -24.43% |
Сравнение комиссий SCDV и SMCP
SCDV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SMCP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDV и SMCP
Дивидендная доходность SCDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как SMCP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 0.52% | 0.61% | 0.05% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCDV and SMCP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCDV is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCDV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.
SCDV has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for SMCP.
They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and AlphaMark Advisors. Their fees differ too: 0.70% for SCDV and 0.90% for SMCP.
Подберите оптимальное распределение для SCDV и SMCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор