PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGDV с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGDV с RSSY

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

BGDV (Bahl & Gaynor Dividend ETF) и RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год BGDV показал 29.12% против 55.58% у RSSY. Корреляция 0.56 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. BGDV взимает 0.45% в год против 1.04% у RSSY.

Доходность

Сравнение доходности BGDV и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BGDV показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 24.48%.

BGDV

1 день
-0.07%
1 месяц
3.50%
С начала года
6.86%
6 месяцев
10.33%
1 год
29.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSY

1 день
-0.13%
1 месяц
5.29%
С начала года
24.48%
6 месяцев
19.67%
1 год
55.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGDV и RSSY

2026 (YTD)20252024
BGDV
Bahl & Gaynor Dividend ETF		6.86%13.74%-1.86%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		24.48%-3.52%-2.12%

Корреляция

Корреляция между BGDV и RSSY составляет 0.51 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.56

Корреляция между BGDV и RSSY остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.51 до 0.56 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Dividend ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с BGDV:
BGDV с USPXBGDV с SCDVBGDV с UJUNBGDV с BGIGBGDV с CVSEBGDV с DJUNBGDV с DMAY
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VGLTRSSY с VOORSSY с VT

Доходность на риск

BGDV vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGDV
Ранг доходности на риск BGDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGDV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGDV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGDV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGDV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGDV c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGDVRSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

3.63

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

4.75

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.65

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

7.10

-3.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.32

23.50

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGDV vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGDV на текущий момент составляет 2.43, что ниже коэффициента Шарпа RSSY равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGDV и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGDVRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

3.63

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.58

+0.33

Просадки

Сравнение просадок BGDV и RSSY

Максимальная просадка BGDV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGDV и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

BGDVRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-29.57%

+14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-7.36%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.13%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-7.84%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.22%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BGDV и RSSY

Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что BGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGDVRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.12%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

10.89%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

15.45%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

18.84%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

18.84%

-3.26%

Сравнение комиссий BGDV и RSSY

BGDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGDV и RSSY

Дивидендная доходность BGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности RSSY в 1.64%

TTM20252024
BGDV
Bahl & Gaynor Dividend ETF		1.03%1.13%0.09%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.64%2.04%0.00%