PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGCKX с QMNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGCKX с QMNIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX).

BGCKX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 29 янв. 2016 г.. QMNIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BGCKX и QMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGCKX и QMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGCKX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares		3.62%18.38%21.55%14.60%1.80%3.42%0.33%-0.82%2.22%12.83%
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		-3.36%26.54%25.85%16.61%27.26%17.64%-19.62%-11.30%-11.73%5.85%

Доходность по периодам

С начала года, BGCKX показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у QMNIX с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции BGCKX превзошли акции QMNIX по среднегодовой доходности: 7.27% против 6.35% соответственно.

BGCKX

1 день
-0.46%
1 месяц
0.93%
С начала года
3.62%
6 месяцев
6.66%
1 год
16.80%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.22%
10 лет*
7.27%

QMNIX

1 день
0.50%
1 месяц
0.25%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
2.43%
1 год
11.48%
3 года*
21.07%
5 лет*
18.62%
10 лет*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares

AQR Equity Market Neutral Fund Class I

Часто сравнивают с BGCKX:
BGCKX с BDMIXBGCKX с MMNIXBGCKX с QQMNXBGCKX с ASFYXBGCKX с LIVIXBGCKX с BDMAXBGCKX с BRGOX
Часто сравнивают с QMNIX:
QMNIX с QLEIXQMNIX с ADAIXQMNIX с AQMIXQMNIX с QSPIXQMNIX с SPYQMNIX с BDMIXQMNIX с VOO

Сравнение комиссий BGCKX и QMNIX

BGCKX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии QMNIX в 5.48%.

QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I
BGCKX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BGCKX vs. QMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGCKX
Ранг доходности на риск BGCKX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCKX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCKX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCKX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCKX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QMNIX
Ранг доходности на риск QMNIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGCKX c QMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGCKXQMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.86

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.78

2.52

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.07

2.13

+2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.83

5.42

+8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGCKX vs. QMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGCKX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа QMNIX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGCKX и QMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGCKXQMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.86

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.73

1.97

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

0.78

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.91

+0.35

Корреляция

Корреляция между BGCKX и QMNIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGCKX и QMNIX

Дивидендная доходность BGCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности QMNIX в 1.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGCKX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares		8.65%8.96%13.25%7.49%0.00%1.22%0.34%6.80%0.96%0.00%0.00%0.00%
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		1.46%1.41%6.10%21.48%5.95%1.39%17.42%3.83%0.48%3.48%1.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок BGCKX и QMNIX

Максимальная просадка BGCKX за все время составила -9.47%, что меньше максимальной просадки QMNIX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCKX и QMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGCKXQMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.47%

-38.80%

+29.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-5.43%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.35%

-14.05%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.47%

-38.80%

+29.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-3.67%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-10.39%

+8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

2.14%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BGCKX и QMNIX

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что BGCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGCKXQMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.35%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

4.16%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.92%

6.32%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

9.50%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

8.22%

-2.46%