PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGCKX с FFANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGCKX с FFANX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BGCKX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares) and FFANX (Fidelity Asset Manager 40% Fund) are both mutual funds - BGCKX is a Equity Market Neutral fund actively managed by BlackRock, while FFANX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BGCKX returned 8.53%/yr vs 6.88%/yr for FFANX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BGCKX charges 1.29%/yr vs 0.52%/yr for FFANX.

Доходность

Сравнение доходности BGCKX и FFANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGCKX показывает доходность 12.16%, что значительно выше, чем у FFANX с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции BGCKX превзошли акции FFANX по среднегодовой доходности: 8.53% против 6.88% соответственно.

BGCKX

1 день
-0.79%
1 месяц
2.63%
С начала года
12.16%
6 месяцев
11.78%
1 год
22.38%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.92%
10 лет*
8.53%

FFANX

1 день
-1.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
6.38%
6 месяцев
6.02%
1 год
14.49%
3 года*
10.91%
5 лет*
5.08%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGCKX и FFANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGCKX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares		12.16%18.38%21.55%14.60%1.80%3.42%0.33%-0.82%2.22%12.83%
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		6.38%13.16%7.40%11.52%-13.62%8.03%13.10%15.81%-4.06%11.25%

Correlation

The correlation between BGCKX and FFANX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2016 г.

0.06

Over the past year, BGCKX and FFANX have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares

Fidelity Asset Manager 40% Fund

Часто сравнивают с BGCKX:
BGCKX с BDMIXBGCKX с MMNIXBGCKX с QQMNXBGCKX с GONIXBGCKX с BRGOXBGCKX с BDMAXBGCKX с LIVIX
Часто сравнивают с FFANX:
FFANX с VWINXFFANX с FBALXFFANX с FXAIXFFANX с BANXFFANX с FTANXFFANX с FPURXFFANX с SCHD

Доходность на риск

BGCKX vs. FFANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGCKX
Ранг доходности на риск BGCKX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCKX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCKX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCKX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FFANX
Ранг доходности на риск FFANX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFANX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGCKX c FFANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGCKXFFANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
2.15

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
3.06

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.42

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.04

2.95

+4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.94

12.54

+7.39

BGCKX vs. FFANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGCKX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа FFANX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGCKX и FFANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGCKX и FFANX

Максимальная просадка BGCKX за все время составила -9.47%, что меньше максимальной просадки FFANX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCKX и FFANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGCKXFFANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.47%

-31.69%

+22.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-5.20%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.13%

-7.55%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.98%

-18.52%

+12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.47%

-18.52%

+9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.13%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-3.79%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.22%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BGCKX и FFANX

Текущая волатильность для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) составляет 2.83%, в то время как у Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что BGCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGCKXFFANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.12%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

6.09%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.12%

7.15%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

7.95%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.85%

7.73%

-1.88%

Сравнение комиссий BGCKX и FFANX

BGCKX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FFANX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGCKX и FFANX

Дивидендная доходность BGCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности FFANX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGCKX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares		7.99%8.96%13.25%7.49%0.00%1.22%0.34%6.80%0.96%0.00%0.00%0.00%
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		3.69%3.97%2.81%2.49%5.75%2.35%2.36%3.67%4.56%2.56%1.43%3.18%

Часто задаваемые вопросы

BGCKX and FFANX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFANX has higher volatility (3.12%) compared to BGCKX (2.83%). In terms of maximum drawdown, BGCKX dropped -9.47% vs FFANX's -31.69%.

BGCKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGCKX и FFANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор