Сравнение BGCG с IOO
BGCG (Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - BGCG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Baillie Gifford, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). BGCG is actively managed, while IOO is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BGCG charges 0.72%/yr vs 0.40%/yr for IOO.
Доходность
Сравнение доходности BGCG и IOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGCG
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 9.63%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение доходности по годам BGCG и IOO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGCG Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF | -1.46% |
IOO iShares Global 100 ETF | -2.93% |
Correlation
The correlation between BGCG and IOO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGCG vs. IOO — Ранг доходности на риск
BGCG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IOO
Сравнение BGCG c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF (BGCG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGCG | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGCG и IOO
Максимальная просадка BGCG за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCG и IOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGCG | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -55.85% | +50.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -3.64% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -11.23% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGCG и IOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGCG | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 14.39% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | 17.19% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 17.70% | +7.89% |
Сравнение комиссий BGCG и IOO
BGCG берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGCG и IOO
BGCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCG Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.85% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
BGCG and IOO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.72% for BGCG.
IOO has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for BGCG.
BGCG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IOO is Global Equities. They also come from different issuers: Baillie Gifford and iShares. Their fees differ too: 0.72% for BGCG and 0.40% for IOO.
Подберите оптимальное распределение для BGCG и IOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор