Сравнение BGCG с IDHQ
BGCG (Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BGCG is actively managed, while IDHQ is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGCG charges 0.72%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.
Доходность
Сравнение доходности BGCG и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGCG
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDHQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 17.71%
- С начала года
- 24.14%
- 1 год
- 35.93%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам BGCG и IDHQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGCG Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF | -1.46% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 4.10% |
Correlation
The correlation between BGCG and IDHQ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGCG vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
BGCG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDHQ
Сравнение BGCG c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF (BGCG) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGCG | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGCG и IDHQ
Максимальная просадка BGCG за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCG и IDHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGCG | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -73.84% | +68.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -2.44% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -21.07% | +19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGCG и IDHQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGCG | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 20.74% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | 17.83% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 17.96% | +7.63% |
Сравнение комиссий BGCG и IDHQ
BGCG берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGCG и IDHQ
BGCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCG Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.04% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
BGCG and IDHQ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.72% for BGCG.
IDHQ has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for BGCG.
They also come from different issuers: Baillie Gifford and Invesco. Their fees differ too: 0.72% for BGCG and 0.29% for IDHQ.
Подберите оптимальное распределение для BGCG и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор