PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGCBX с MCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGCBX с MCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX).

BGCBX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. MCSMX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BGCBX и MCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGCBX и MCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		-6.09%36.51%9.74%-18.00%-28.56%-17.30%
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		9.70%28.85%2.82%-17.50%-31.25%-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, BGCBX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у MCSMX с доходностью 9.70%.

BGCBX

1 день
1.41%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-11.53%
1 год
10.26%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

MCSMX

1 день
-0.87%
1 месяц
-12.11%
С начала года
9.70%
6 месяцев
4.86%
1 год
30.70%
3 года*
6.14%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford China Equities Fund

Matthews China Small Companies Fund

Часто сравнивают с BGCBX:
BGCBX с GOPIXBGCBX с FCHKXBGCBX с FHKTXBGCBX с FHKIXBGCBX с CHILXBGCBX с MCDFXBGCBX с BGITX
Часто сравнивают с MCSMX:
MCSMX с KWEBMCSMX с MJFOXMCSMX с CXSEMCSMX с GOPIXMCSMX с XIC.TOMCSMX с OBCHXMCSMX с FCHKX

Сравнение комиссий BGCBX и MCSMX

BGCBX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии MCSMX в 1.41%.

MCSMX
Matthews China Small Companies Fund
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund

Доходность на риск

BGCBX vs. MCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGCBX
Ранг доходности на риск BGCBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MCSMX
Ранг доходности на риск MCSMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGCBX c MCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGCBXMCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.45

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.90

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.43

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

4.89

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGCBX vs. MCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGCBX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа MCSMX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGCBX и MCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGCBXMCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.45

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.34

-0.62

Корреляция

Корреляция между BGCBX и MCSMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGCBX и MCSMX

Дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности MCSMX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		0.97%0.91%2.03%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		2.03%2.23%1.35%2.36%1.78%26.38%16.98%1.03%2.25%5.66%4.79%8.88%

Просадки

Сравнение просадок BGCBX и MCSMX

Максимальная просадка BGCBX за все время составила -59.07%, что больше максимальной просадки MCSMX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCBX и MCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGCBXMCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.07%

-55.77%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.88%

-15.69%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.77%

-25.57%

-7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.61%

-20.31%

-18.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

5.06%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BGCBX и MCSMX

Текущая волатильность для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) составляет 6.29%, в то время как у Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что BGCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGCBXMCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

8.13%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

14.72%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

22.09%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

24.02%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

21.99%

+5.30%