PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGCBX с BTLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGCBX с BTLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX).

BGCBX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. BTLSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BGCBX и BTLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGCBX и BTLSX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		-6.09%36.51%9.74%-18.00%-28.56%-17.30%
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		-10.57%16.56%18.34%14.75%-39.64%-5.27%

Доходность по периодам

С начала года, BGCBX показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у BTLSX с доходностью -10.57%.

BGCBX

1 день
1.41%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-11.53%
1 год
10.26%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTLSX

1 день
4.10%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-10.57%
6 месяцев
-16.45%
1 год
1.42%
3 года*
6.80%
5 лет*
-3.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford China Equities Fund

Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund

Часто сравнивают с BGCBX:
BGCBX с GOPIXBGCBX с FCHKXBGCBX с FHKTXBGCBX с FHKIXBGCBX с BGITXBGCBX с CHILXBGCBX с MCDFX
Часто сравнивают с BTLSX:
BTLSX с BGETXBTLSX с BGITXBTLSX с BGPTXBTLSX с BSGLXBTLSX с BGLTXBTLSX с BGGSXBTLSX с BGCWX

Сравнение комиссий BGCBX и BTLSX

BGCBX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BTLSX в 0.81%.

BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund

Доходность на риск

BGCBX vs. BTLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGCBX
Ранг доходности на риск BGCBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BTLSX
Ранг доходности на риск BTLSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTLSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTLSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTLSX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTLSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTLSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGCBX c BTLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGCBXBTLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.08

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.29

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.04

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.01

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

-0.03

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGCBX vs. BTLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGCBX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа BTLSX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGCBX и BTLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGCBXBTLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.08

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.01

-0.30

Корреляция

Корреляция между BGCBX и BTLSX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGCBX и BTLSX

Дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как BTLSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		0.97%0.91%2.03%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%6.18%25.27%0.00%0.17%

Просадки

Сравнение просадок BGCBX и BTLSX

Максимальная просадка BGCBX за все время составила -59.07%, что меньше максимальной просадки BTLSX в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCBX и BTLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGCBXBTLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.07%

-74.77%

+15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.88%

-21.66%

+5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.77%

-57.67%

+24.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.61%

-39.84%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

7.43%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BGCBX и BTLSX

Текущая волатильность для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) составляет 6.29%, в то время как у Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что BGCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGCBXBTLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

9.49%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

16.22%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

24.24%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

29.24%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

33.49%

-6.20%