Сравнение BGCBX с BGETX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX).
BGCBX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. BGETX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BGCBX и BGETX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGCBX и BGETX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | -6.09% | 36.51% | 9.74% | -18.00% | -28.56% | -17.30% |
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | -6.45% | 17.30% | 7.78% | 14.22% | -34.40% | -11.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BGCBX показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у BGETX с доходностью -6.45%.
BGCBX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -11.53%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGETX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -6.45%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- -3.78%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGCBX и BGETX
BGCBX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BGETX в 0.60%.
Доходность на риск
BGCBX vs. BGETX — Ранг доходности на риск
BGCBX
BGETX
Сравнение BGCBX c BGETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGCBX | BGETX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.52 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 1.61 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGCBX | BGETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.31 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между BGCBX и BGETX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGCBX и BGETX
Дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности BGETX в 5.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | 0.97% | 0.91% | 2.03% | 1.50% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | 5.80% | 5.42% | 7.29% | 0.39% | 0.62% | 16.03% | 10.22% | 1.12% | 10.73% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок BGCBX и BGETX
Максимальная просадка BGCBX за все время составила -59.07%, что больше максимальной просадки BGETX в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCBX и BGETX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGCBX | BGETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.07% | -54.44% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.88% | -15.69% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.77% | -28.69% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.61% | -18.91% | -19.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 5.03% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGCBX и BGETX
Текущая волатильность для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) составляет 6.29%, в то время как у Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что BGCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGCBX | BGETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 9.25% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 15.74% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 23.16% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | 26.01% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 23.91% | +3.38% |