PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGB с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGB с VWEHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

BGB - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 26 сент. 2012 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности BGB и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGB и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGB
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund		-3.79%4.80%18.69%19.50%-16.06%15.41%-4.69%17.07%-5.21%10.09%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, BGB показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции BGB превзошли акции VWEHX по среднегодовой доходности: 6.96% против 5.18% соответственно.

BGB

1 день
0.27%
1 месяц
0.07%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-4.23%
1 год
0.85%
3 года*
11.53%
5 лет*
5.04%
10 лет*
6.96%

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с BGB:
BGB с DHHF.AXBGB с ARCCBGB с APOBGB с CGBGB с BSLBGB с PRCPXBGB с FIQTX
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий BGB и VWEHX

BGB берет комиссию в 2.36%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

BGB
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

BGB vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGB
Ранг доходности на риск BGB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGB: 55
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGB c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGBVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.90

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

2.86

-2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.46

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

2.79

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

11.37

-11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGB vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGB на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VWEHX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGB и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGBVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.90

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.80

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.99

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.87

-0.59

Корреляция

Корреляция между BGB и VWEHX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGB и VWEHX

Дивидендная доходность BGB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности VWEHX в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGB
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund		8.85%8.58%9.26%10.69%7.35%6.63%8.77%9.30%11.18%7.35%8.76%9.42%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок BGB и VWEHX

Максимальная просадка BGB за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGB и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGBVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.87%

-30.17%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-2.52%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-13.83%

-7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.87%

-19.69%

-25.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-1.80%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-4.30%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

0.62%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BGB и VWEHX

Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что BGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGBVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

1.39%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

2.29%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

3.45%

+9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

4.85%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

5.26%

+10.88%