Сравнение BGB с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
BGB - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 26 сент. 2012 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BGB и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGB и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | -3.79% | 4.80% | 18.69% | 19.50% | -16.06% | 15.41% | -4.69% | 17.07% | -5.21% | 10.09% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BGB показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции BGB превзошли акции FHYSX по среднегодовой доходности: 6.96% против 5.44% соответственно.
BGB
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 6.96%
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGB и FHYSX
BGB берет комиссию в 2.36%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Доходность на риск
BGB vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
BGB
FHYSX
Сравнение BGB c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGB | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.71 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 2.43 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.46 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.73 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 11.03 | -10.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGB | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.71 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.62 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.95 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.86 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между BGB и FHYSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGB и FHYSX
Дивидендная доходность BGB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности FHYSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | 8.85% | 8.58% | 9.26% | 10.69% | 7.35% | 6.63% | 8.77% | 9.30% | 11.18% | 7.35% | 8.76% | 9.42% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок BGB и FHYSX
Максимальная просадка BGB за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGB и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGB | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.87% | -21.45% | -23.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -2.50% | -7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -16.93% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -21.45% | -23.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -1.77% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -2.61% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 0.62% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGB и FHYSX
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что BGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGB | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 1.38% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 2.43% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 3.79% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 5.20% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 5.77% | +10.37% |