PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BGB с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BGB и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGB и FHYSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGB
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund
-3.79%4.80%18.69%19.50%-16.06%15.41%-4.69%17.07%-5.21%10.09%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio
-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, BGB показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции BGB превзошли акции FHYSX по среднегодовой доходности: 6.96% против 5.44% соответственно.


BGB

1 день
0.27%
1 месяц
0.07%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-4.23%
1 год
0.85%
3 года*
11.53%
5 лет*
5.04%
10 лет*
6.96%

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Сравнение комиссий BGB и FHYSX

BGB берет комиссию в 2.36%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.


Доходность на риск

BGB vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGB
Ранг доходности на риск BGB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGB: 55
Ранг коэф-та Мартина

FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGB c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BGBFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.71

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

2.43

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.46

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

2.73

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

11.03

-10.88

BGB vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGB на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа FHYSX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGB и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BGBFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.71

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.95

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.86

-0.58

Корреляция

Корреляция между BGB и FHYSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BGB и FHYSX

Дивидендная доходность BGB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности FHYSX в 5.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGB
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund
8.85%8.58%9.26%10.69%7.35%6.63%8.77%9.30%11.18%7.35%8.76%9.42%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio
5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок BGB и FHYSX

Максимальная просадка BGB за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGB и FHYSX.


Загрузка...

Показатели просадок


BGBFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.87%

-21.45%

-23.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-2.50%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-16.93%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.87%

-21.45%

-23.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-1.77%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-2.61%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

0.62%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BGB и FHYSX

Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что BGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BGBFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

1.38%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

2.43%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

3.79%

+8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

5.20%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

5.77%

+10.37%