Сравнение BGB с CCLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX).
BGB - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 26 сент. 2012 г.. CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BGB и CCLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGB и CCLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | -4.40% | 4.80% | 18.69% | 19.50% | -16.06% | 15.41% | -4.69% | 5.98% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 0.96% | 8.93% | 12.62% | 12.66% | 2.32% | 10.38% | 8.73% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BGB показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.
BGB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- 0.14%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.93%
CCLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGB и CCLFX
BGB берет комиссию в 2.36%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.
Доходность на риск
BGB vs. CCLFX — Ранг доходности на риск
BGB
CCLFX
Сравнение BGB c CCLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGB | CCLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 8.00 | -7.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 16.02 | -15.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 5.88 | -4.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 16.50 | -16.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 99.76 | -99.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGB | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 8.00 | -7.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 5.14 | -4.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 4.53 | -4.26 |
Корреляция
Корреляция между BGB и CCLFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGB и CCLFX
Дивидендная доходность BGB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности CCLFX в 7.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | 8.90% | 8.58% | 9.26% | 10.69% | 7.35% | 6.63% | 8.77% | 9.30% | 11.18% | 7.35% | 8.76% | 9.42% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 7.80% | 10.47% | 11.27% | 10.96% | 3.96% | 7.03% | 6.90% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGB и CCLFX
Максимальная просадка BGB за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGB и CCLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGB | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.87% | -3.91% | -40.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -0.38% | -8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -2.25% | -18.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -0.09% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -0.16% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 0.08% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGB и CCLFX
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что BGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGB | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 0.23% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | 0.65% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 0.97% | +11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 1.72% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 1.89% | +14.25% |