PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFSAX с POSKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFSAX с POSKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFSAX (BFS Equity Fund) and POSKX (PrimeCap Odyssey Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFSAX charges 1.25%/yr vs 0.65%/yr for POSKX.

Доходность

Сравнение доходности BFSAX и POSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BFS Equity Fund (BFSAX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BFSAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

POSKX

1 день
0.52%
1 месяц
9.11%
С начала года
22.10%
6 месяцев
22.48%
1 год
50.17%
3 года*
25.06%
5 лет*
15.87%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFSAX и POSKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFSAX
BFS Equity Fund		0.00%0.00%0.00%8.75%-18.53%24.95%10.46%32.88%-2.96%20.97%
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		22.10%25.73%12.77%21.18%-11.12%32.48%10.13%27.15%-7.19%25.99%

Correlation

The correlation between BFSAX and POSKX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2013 г.

0.78

The correlation between BFSAX and POSKX shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BFS Equity Fund

PrimeCap Odyssey Stock Fund

Часто сравнивают с BFSAX:
BFSAX с QQQBFSAX с FGJEXBFSAX с SVPFXBFSAX с FEQHXBFSAX с TANDXBFSAX с DHAMXBFSAX с GQEIX
Часто сравнивают с POSKX:
POSKX с VPCCXPOSKX с XVVPOSKX с SPYPOSKX с ARTMXPOSKX с VOPOSKX с EWHPOSKX с SEEGX

Доходность на риск

BFSAX vs. POSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFSAX
POSKX
Ранг доходности на риск POSKX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POSKX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFSAX c POSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BFS Equity Fund (BFSAX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BFSAX vs. POSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFSAXPOSKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.25

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.67

—

Просадки

Сравнение просадок BFSAX и POSKX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFSAXPOSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-50.18%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.99%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.12%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.15%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BFSAX и POSKX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFSAXPOSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.92%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.87%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.00%

—

Сравнение комиссий BFSAX и POSKX

BFSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии POSKX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFSAX и POSKX

BFSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFSAX
BFS Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.14%9.63%1.50%1.69%3.63%0.32%0.45%0.30%
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		22.47%27.44%18.13%10.14%12.13%14.58%7.85%6.03%3.03%2.17%2.93%1.92%

Часто задаваемые вопросы

BFSAX and POSKX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFSAX и POSKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор