PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFSAX с AUEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFSAX с AUEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFSAX (BFS Equity Fund) and AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BFSAX charges 1.25%/yr vs 0.37%/yr for AUEIX.

Доходность

Сравнение доходности BFSAX и AUEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BFS Equity Fund (BFSAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BFSAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUEIX

1 день
0.00%
1 месяц
2.77%
С начала года
7.03%
6 месяцев
6.47%
1 год
8.16%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.90%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFSAX и AUEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFSAX
BFS Equity Fund		0.00%0.00%0.00%8.75%-18.53%24.95%10.46%32.88%-2.96%20.97%
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		7.03%6.95%13.85%9.49%-13.81%23.52%13.10%28.63%-0.27%22.14%

Correlation

The correlation between BFSAX and AUEIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2013 г.

0.83

The correlation between BFSAX and AUEIX shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BFS Equity Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund

Часто сравнивают с BFSAX:
BFSAX с QQQBFSAX с FGJEXBFSAX с SVPFXBFSAX с FEQHXBFSAX с TANDXBFSAX с DHAMXBFSAX с GQEIX
Часто сравнивают с AUEIX:
AUEIX с AMOMXAUEIX с AQMIXAUEIX с IPOSAUEIX с AQRIXAUEIX с BRK-BAUEIX с MDYAUEIX с ASMOX

Доходность на риск

BFSAX vs. AUEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFSAX
AUEIX
Ранг доходности на риск AUEIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFSAX c AUEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BFS Equity Fund (BFSAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BFSAX vs. AUEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFSAXAUEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.86

—

Просадки

Сравнение просадок BFSAX и AUEIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFSAXAUEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-30.82%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.42%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.77%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BFSAX и AUEIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFSAXAUEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.91%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.99%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.19%

—

Сравнение комиссий BFSAX и AUEIX

BFSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AUEIX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFSAX и AUEIX

BFSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		21.21%22.70%24.31%24.28%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%
BFSAX
BFS Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.14%9.63%1.50%1.69%3.63%0.32%0.45%0.30%

Часто задаваемые вопросы

BFSAX and AUEIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFSAX и AUEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор