Сравнение BFOR с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
BFOR и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400 Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BFOR и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFOR и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 1.68% | 13.85% | 17.81% | 18.19% | -15.92% | 30.71% | 17.60% | 21.30% | -15.13% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BFOR показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
BFOR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 11.72%
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFOR и VFMV
BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
BFOR vs. VFMV — Ранг доходности на риск
BFOR
VFMV
Сравнение BFOR c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFOR | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.63 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.94 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.80 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 3.69 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFOR | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.63 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.80 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.66 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BFOR и VFMV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFOR и VFMV
Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.59% | 0.60% | 0.69% | 1.26% | 1.68% | 0.92% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 0.60% | 0.78% | 0.86% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BFOR и VFMV
Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFOR | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.27% | -33.64% | -7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -9.63% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -15.41% | -10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -4.26% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -3.69% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.09% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFOR и VFMV
ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что BFOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFOR | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 3.43% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 6.62% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 12.28% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 11.77% | +7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 14.34% | +6.07% |