PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BFOR с RFFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFOR с RFFC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BFOR (ALPS Barron's 400 ETF) and RFFC (ALPS Active Equity Opportunity ETF) are both exchange-traded funds - BFOR is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Barron's 400 Index, while RFFC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SS&C. BFOR is passively managed, while RFFC is actively managed. Over the past 10 years, BFOR returned 12.70%/yr vs 12.83%/yr for RFFC. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. BFOR charges 0.65%/yr vs 0.48%/yr for RFFC.

Доходность

Сравнение доходности BFOR и RFFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFOR показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у RFFC с доходностью 14.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BFOR имеют среднегодовую доходность 12.70%, а акции RFFC немного впереди с 12.83%.

BFOR

1 день
-0.75%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
12.98%
С начала года
17.89%
1 год
25.03%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.04%
10 лет*
12.70%
Всё время*
11.74%

RFFC

1 день
0.19%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
10.95%
С начала года
14.91%
1 год
26.46%
3 года*
21.10%
5 лет*
12.09%
10 лет*
12.83%
Всё время*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BFOR

ALPS Barron's 400 ETF
$757.08K$625.09K$468.45K

RFFC

ALPS Active Equity Opportunity ETF
$89.69K$60.54K$57.80K

Сравнение доходности по годам BFOR и RFFC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		17.89%13.85%17.81%18.19%-15.92%30.71%17.60%21.30%-13.86%19.37%
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		14.91%16.83%23.51%19.50%-14.58%22.33%12.48%24.77%-10.23%21.02%

Correlation

The correlation between BFOR and RFFC is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2016 г.

0.88

The correlation between BFOR and RFFC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BFOR и RFFC

Секторы
BFOR
RFFC

Финансовые услуги

21.8%
11.0%

Технологии

20.9%
32.4%

Промышленность

16.4%
13.4%

Здравоохранение

11.9%
12.5%

Потребительский циклический сектор

10.9%
8.8%

Энергетика

6.4%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.5%
8.0%

Сырьевые материалы

2.4%
2.3%

Коммунальные услуги

1.8%
2.5%

Недвижимость

-

2.2%

Финансовые услуги

BFOR
21.8%
RFFC
11.0%

Технологии

BFOR
20.9%
RFFC
32.4%

Промышленность

BFOR
16.4%
RFFC
13.4%

Здравоохранение

BFOR
11.9%
RFFC
12.5%

Потребительский циклический сектор

BFOR
10.9%
RFFC
8.8%

Энергетика

BFOR
6.4%
RFFC
4.4%

Потребительский защитный сектор

BFOR
4.0%
RFFC
2.6%

Коммуникационные услуги

BFOR
3.5%
RFFC
8.0%

Сырьевые материалы

BFOR
2.4%
RFFC
2.3%

Коммунальные услуги

BFOR
1.8%
RFFC
2.5%

Недвижимость

BFOR

-

RFFC
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Barron's 400 ETF

ALPS Active Equity Opportunity ETF

Часто сравнивают с BFOR:
BFOR с FFTYBFOR с SPYBFOR с VOOBFOR с SYLDBFOR с MOATBFOR с VTWOBFOR с SCHG
Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с LVHIRFFC с ONEQRFFC с TEXNRFFC с VYMIRFFC с ACES

Доходность на риск

BFOR vs. RFFC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BFOR
Ранг доходности на риск BFOR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BFOR c RFFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFORRFFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.13

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.99

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.87

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

12.84

-2.63

BFOR vs. RFFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFOR на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFFC равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOR и RFFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFOR и RFFC

Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что больше максимальной просадки RFFC в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и RFFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFORRFFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.27%

-36.26%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-9.25%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-18.45%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-22.29%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

-36.26%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-4.95%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.07%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOR и RFFC

ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BFOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFORRFFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.45%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

9.88%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

12.53%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

16.34%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

17.96%

+2.39%

Сравнение комиссий BFOR и RFFC

BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RFFC в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOR и RFFC

Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности RFFC в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		0.50%0.60%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.61%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BFOR and RFFC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFOR has higher volatility (3.77%) compared to RFFC (3.45%). In terms of maximum drawdown, BFOR dropped -41.27% vs RFFC's -36.26%.

On 10-year performance, RFFC leads with 12.83% vs 12.70% for BFOR. On fees, RFFC is cheaper at 0.48% per year. On volatility, RFFC has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFFC has performed better with a 12.83% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFFC is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.65% for BFOR.

RFFC has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.50% for BFOR.

BFOR is categorized as Mid Cap Blend Equities, while RFFC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.65% for BFOR and 0.48% for RFFC.

RFFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFOR и RFFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор