PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFOR с RFFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFOR с RFFC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BFOR (ALPS Barron's 400 ETF) and RFFC (ALPS Active Equity Opportunity ETF) are both exchange-traded funds - BFOR is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Barron's 400 Index, while RFFC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SS&C. BFOR is passively managed, while RFFC is actively managed. Over the past 10 years, BFOR returned 13.17%/yr vs 12.66%/yr for RFFC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BFOR charges 0.65%/yr vs 0.48%/yr for RFFC.

Доходность

Сравнение доходности BFOR и RFFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFOR показывает доходность 13.37%, что значительно выше, чем у RFFC с доходностью 10.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BFOR имеют среднегодовую доходность 13.17%, а акции RFFC немного отстают с 12.66%.

BFOR

1 день
0.56%
1 месяц
4.25%
С начала года
13.37%
6 месяцев
10.90%
1 год
23.68%
3 года*
20.24%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.17%

RFFC

1 день
-0.08%
1 месяц
0.54%
С начала года
10.04%
6 месяцев
8.94%
1 год
25.53%
3 года*
20.76%
5 лет*
11.81%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFOR и RFFC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		13.37%13.85%17.81%18.19%-15.92%30.71%17.60%21.30%-13.86%19.37%
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		10.04%16.83%23.51%19.50%-14.58%22.33%12.48%24.77%-10.23%21.02%

Correlation

The correlation between BFOR and RFFC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2016 г.

0.88

The correlation between BFOR and RFFC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BFOR и RFFC

Секторы
BFOR
RFFC

Финансовые услуги

20.9%
10.9%

Технологии

20.9%
33.0%

Промышленность

16.5%
12.2%

Здравоохранение

11.7%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.3%

Энергетика

6.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.8%
8.7%

Сырьевые материалы

2.8%
2.3%

Коммунальные услуги

1.8%
2.4%

Недвижимость

-

2.0%

Финансовые услуги

BFOR
20.9%
RFFC
10.9%

Технологии

BFOR
20.9%
RFFC
33.0%

Промышленность

BFOR
16.5%
RFFC
12.2%

Здравоохранение

BFOR
11.7%
RFFC
11.7%

Потребительский циклический сектор

BFOR
10.7%
RFFC
9.3%

Энергетика

BFOR
6.9%
RFFC
4.8%

Потребительский защитный сектор

BFOR
4.0%
RFFC
2.7%

Коммуникационные услуги

BFOR
3.8%
RFFC
8.7%

Сырьевые материалы

BFOR
2.8%
RFFC
2.3%

Коммунальные услуги

BFOR
1.8%
RFFC
2.4%

Недвижимость

BFOR

-

RFFC
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Barron's 400 ETF

ALPS Active Equity Opportunity ETF

Часто сравнивают с BFOR:
BFOR с FFTYBFOR с SPYBFOR с VOOBFOR с SYLDBFOR с MOATBFOR с VTWOBFOR с FXAIX
Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с LVHIRFFC с ONEQRFFC с VYMIRFFC с TEXNRFFC с ACES

Доходность на риск

BFOR vs. RFFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFOR
Ранг доходности на риск BFOR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFOR c RFFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFORRFFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.07

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.90

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.77

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

12.58

-2.89

BFOR vs. RFFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFOR на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFFC равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOR и RFFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFOR и RFFC

Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что больше максимальной просадки RFFC в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и RFFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFORRFFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.27%

-36.26%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-9.25%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-18.45%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-22.29%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

-36.26%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.62%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-5.00%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.04%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOR и RFFC

ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) имеют волатильность 4.10% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFORRFFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.22%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

9.86%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

12.42%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

16.33%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

18.01%

+2.38%

Сравнение комиссий BFOR и RFFC

BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RFFC в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOR и RFFC

Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности RFFC в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		0.52%0.60%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.64%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BFOR and RFFC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFFC has higher volatility (4.22%) compared to BFOR (4.10%). In terms of maximum drawdown, BFOR dropped -41.27% vs RFFC's -36.26%.

On 10-year performance, BFOR leads with 13.17% vs 12.66% for RFFC. On fees, RFFC is cheaper at 0.48% per year. On volatility, BFOR has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BFOR has performed better with a 13.17% return vs 12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFFC is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.65% for BFOR.

RFFC has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.52% for BFOR.

BFOR is categorized as Mid Cap Blend Equities, while RFFC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.65% for BFOR and 0.48% for RFFC.

RFFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFOR и RFFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор