PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFOR с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFOR с FFSM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BFOR (ALPS Barron's 400 ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. BFOR is passively managed, while FFSM is actively managed. Over the past 5 years, BFOR returned 10.62%/yr vs 10.98%/yr for FFSM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BFOR charges 0.65%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.

Доходность

Сравнение доходности BFOR и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFOR показывает доходность 13.37%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 22.47%.

BFOR

1 день
0.56%
1 месяц
4.25%
С начала года
13.37%
6 месяцев
10.90%
1 год
23.68%
3 года*
20.24%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.17%

FFSM

1 день
0.64%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.47%
6 месяцев
19.44%
1 год
39.96%
3 года*
22.39%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFOR и FFSM

2026 (YTD)20252024202320222021
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		13.37%13.85%17.81%18.19%-15.92%24.81%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		22.47%14.89%14.38%17.30%-16.35%20.44%

Correlation

The correlation between BFOR and FFSM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.96

The correlation between BFOR and FFSM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BFOR и FFSM

Секторы
BFOR
FFSM

Финансовые услуги

20.9%
22.7%

Технологии

20.9%
14.0%

Промышленность

16.5%
29.5%

Здравоохранение

11.7%
9.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
12.2%

Энергетика

6.9%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Сырьевые материалы

2.8%
6.2%

Коммунальные услуги

1.8%
1.8%

Недвижимость

-

0.0%

Финансовые услуги

BFOR
20.9%
FFSM
22.7%

Технологии

BFOR
20.9%
FFSM
14.0%

Промышленность

BFOR
16.5%
FFSM
29.5%

Здравоохранение

BFOR
11.7%
FFSM
9.1%

Потребительский циклический сектор

BFOR
10.7%
FFSM
12.2%

Энергетика

BFOR
6.9%
FFSM
2.2%

Потребительский защитный сектор

BFOR
4.0%
FFSM
2.3%

Коммуникационные услуги

BFOR
3.8%
FFSM

-

Сырьевые материалы

BFOR
2.8%
FFSM
6.2%

Коммунальные услуги

BFOR
1.8%
FFSM
1.8%

Недвижимость

BFOR

-

FFSM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Barron's 400 ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с BFOR:
BFOR с FFTYBFOR с SPYBFOR с VOOBFOR с SYLDBFOR с MOATBFOR с VTWOBFOR с FXAIX
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с FCPGXFFSM с VOO

Доходность на риск

BFOR vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFOR
Ранг доходности на риск BFOR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFOR c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFORFFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.16

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.01

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.87

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

15.58

-5.89

BFOR vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFOR на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSM равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOR и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFOR и FFSM

Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что больше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и FFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFORFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.27%

-26.65%

-14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-10.37%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-24.78%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-26.65%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.87%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-7.78%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.57%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOR и FFSM

Текущая волатильность для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) составляет 4.10%, в то время как у Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что BFOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFORFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

6.37%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

14.65%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

18.63%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

20.76%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

20.61%

-0.22%

Сравнение комиссий BFOR и FFSM

BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FFSM в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOR и FFSM

Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности FFSM в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		0.52%0.60%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.43%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BFOR and FFSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFSM has higher volatility (6.37%) compared to BFOR (4.10%). In terms of maximum drawdown, BFOR dropped -41.27% vs FFSM's -26.65%.

On 5-year performance, FFSM leads with 10.98% vs 10.62% for BFOR. On fees, FFSM is cheaper at 0.43% per year. On volatility, BFOR has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFSM has performed better with a 10.98% return vs 10.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFSM is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.65% for BFOR.

BFOR has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.43% for FFSM.

They also come from different issuers: SS&C and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for BFOR and 0.43% for FFSM.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFOR и FFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор