PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFOCX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFOCX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BFOCX (Berkshire Focus Fund) is Technology Equities fund managed by Berkshire, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BFOCX returned 22.62%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BFOCX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Focus Fund (BFOCX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFOCX показывает доходность 57.47%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции BFOCX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 22.62% против 12.93% соответственно.

BFOCX

1 день
-2.08%
1 месяц
11.06%
С начала года
57.47%
6 месяцев
51.55%
1 год
95.00%
3 года*
51.67%
5 лет*
12.80%
10 лет*
22.62%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFOCX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFOCX
Berkshire Focus Fund		57.47%28.67%59.16%50.20%-65.06%-1.79%90.81%40.56%10.04%44.10%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between BFOCX and BRK-B is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1997 г.

0.29

The correlation between BFOCX and BRK-B shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Focus Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BFOCX:
BFOCX с RSEGXBFOCX с SPECXBFOCX с OLGAXBFOCX с MSEQXBFOCX с MGKBFOCX с QQQBFOCX с FSELX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BFOCX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFOCX
Ранг доходности на риск BFOCX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOCX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOCX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFOCX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Focus Fund (BFOCX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFOCXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
-0.18

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
-0.15

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.98

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

-0.27

+5.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

-0.57

+16.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFOCX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFOCX на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOCX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFOCXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

-0.18

+2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.61

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.48

-0.22

Просадки

Сравнение просадок BFOCX и BRK-B

Максимальная просадка BFOCX за все время составила -95.80%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOCX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFOCXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.80%

-53.86%

-41.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-9.42%

-7.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.55%

-14.95%

-25.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.53%

-26.58%

-45.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.53%

-29.57%

-42.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-11.33%

+8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.16%

-11.07%

-47.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

4.46%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOCX и BRK-B

Berkshire Focus Fund (BFOCX) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что BFOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFOCXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.54%

3.72%

+9.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.40%

10.70%

+18.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.93%

14.32%

+22.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.52%

17.11%

+26.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.56%

19.43%

+18.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOCX и BRK-B

Ни BFOCX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOCX
Berkshire Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.54%21.20%14.20%5.70%21.73%0.14%9.52%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BFOCX and BRK-B have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFOCX has higher volatility (13.54%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, BFOCX dropped -95.80% vs BRK-B's -53.86%.

BFOCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFOCX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор