PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFOCX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFOCX с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Focus Fund (BFOCX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

BFOCX управляется Berkshire. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BFOCX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Focus Fund (BFOCX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFOCX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFOCX
Berkshire Focus Fund		2.06%28.67%59.16%50.20%-65.06%-1.79%90.81%40.56%10.04%44.10%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, BFOCX показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции BFOCX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 17.24% против 12.79% соответственно.

BFOCX

1 день
3.20%
1 месяц
4.97%
С начала года
2.06%
6 месяцев
-4.24%
1 год
57.02%
3 года*
36.89%
5 лет*
2.40%
10 лет*
17.24%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Focus Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BFOCX:
BFOCX с RSEGXBFOCX с MSEQXBFOCX с SPECXBFOCX с MGKBFOCX с OLGAXBFOCX с QQQBFOCX с QQQM
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BFOCX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFOCX
Ранг доходности на риск BFOCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOCX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFOCX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Focus Fund (BFOCX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFOCXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

-0.62

+2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

-0.73

+2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.90

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

-0.70

+4.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

-1.19

+11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFOCX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFOCX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOCX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFOCXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

-0.62

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.76

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.66

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.48

-0.46

Корреляция

Корреляция между BFOCX и BRK-B составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOCX и BRK-B

Ни BFOCX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOCX
Berkshire Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.54%21.20%14.20%5.70%21.73%0.14%9.52%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BFOCX и BRK-B

Максимальная просадка BFOCX за все время составила -97.42%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOCX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

BFOCXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.42%

-53.86%

-43.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-14.95%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.42%

-26.58%

-70.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.42%

-29.57%

-67.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.07%

-11.57%

-83.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.72%

-11.07%

-50.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

8.75%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOCX и BRK-B

Berkshire Focus Fund (BFOCX) имеет более высокую волатильность в 16.73% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что BFOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFOCXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.73%

4.12%

+12.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.79%

11.11%

+18.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.27%

18.30%

+23.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,099.58%

17.20%

+1,082.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

777.51%

19.44%

+758.07%