PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFOCX с SPECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFOCX с SPECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Focus Fund (BFOCX) и Alger Spectra Fund (SPECX).

BFOCX управляется Berkshire. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности BFOCX и SPECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Focus Fund (BFOCX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFOCX и SPECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFOCX
Berkshire Focus Fund		-1.11%28.67%59.16%50.20%-65.06%-1.79%90.81%40.56%10.04%44.10%
SPECX
Alger Spectra Fund		-10.92%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-0.82%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, BFOCX показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у SPECX с доходностью -10.92%. За последние 10 лет акции BFOCX превзошли акции SPECX по среднегодовой доходности: 16.87% против 15.09% соответственно.

BFOCX

1 день
6.92%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-6.40%
1 год
56.04%
3 года*
35.46%
5 лет*
1.76%
10 лет*
16.87%

SPECX

1 день
4.97%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-12.58%
1 год
29.64%
3 года*
28.17%
5 лет*
10.18%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Focus Fund

Alger Spectra Fund

Часто сравнивают с BFOCX:
BFOCX с RSEGXBFOCX с MSEQXBFOCX с MGKBFOCX с OLGAXBFOCX с QQQBFOCX с QQQMBFOCX с FSELX
Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с ARTTXSPECX с FCNTXSPECX с FBCGXSPECX с IETC

Сравнение комиссий BFOCX и SPECX

BFOCX берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии SPECX в 1.39%.

BFOCX
Berkshire Focus Fund
SPECX
Alger Spectra Fund

Доходность на риск

BFOCX vs. SPECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFOCX
Ранг доходности на риск BFOCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOCX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOCX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFOCX c SPECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Focus Fund (BFOCX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFOCXSPECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.12

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.70

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.53

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

4.98

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFOCX vs. SPECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFOCX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPECX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOCX и SPECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFOCXSPECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.12

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.31

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.55

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.47

-0.45

Корреляция

Корреляция между BFOCX и SPECX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOCX и SPECX

BFOCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOCX
Berkshire Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.54%21.20%14.20%5.70%21.73%0.14%9.52%
SPECX
Alger Spectra Fund		8.38%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%

Просадки

Сравнение просадок BFOCX и SPECX

Максимальная просадка BFOCX за все время составила -97.42%, что больше максимальной просадки SPECX в -72.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOCX и SPECX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFOCXSPECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.42%

-72.19%

-25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-20.03%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.42%

-54.82%

-42.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.42%

-54.82%

-42.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.22%

-16.06%

-79.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.72%

-24.16%

-37.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

6.14%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOCX и SPECX

Berkshire Focus Fund (BFOCX) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Alger Spectra Fund (SPECX) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что BFOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFOCXSPECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

9.43%

+7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.67%

17.68%

+11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.19%

28.24%

+13.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,099.58%

32.70%

+1,066.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

777.66%

27.76%

+749.90%