Сравнение BFOCX с OLGAX

С начала года, BFOCX показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -8.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BFOCX имеют среднегодовую доходность 16.87%, а акции OLGAX немного впереди с 17.67%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BFOCX берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии OLGAX в 1.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Focus Fund (BFOCX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BFOCX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOCX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BFOCX и OLGAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

BFOCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.93%.

Максимальная просадка BFOCX за все время составила -97.42%, что больше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOCX и OLGAX.

Berkshire Focus Fund (BFOCX) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что BFOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.