PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFOCX с MSEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFOCX с MSEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Focus Fund (BFOCX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX).

BFOCX управляется Berkshire. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности BFOCX и MSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Focus Fund (BFOCX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFOCX и MSEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFOCX
Berkshire Focus Fund		-1.11%28.67%59.16%50.20%-65.06%-1.79%90.81%40.56%10.04%44.10%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-15.37%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%43.91%

Доходность по периодам

С начала года, BFOCX показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у MSEQX с доходностью -15.37%. За последние 10 лет акции BFOCX превзошли акции MSEQX по среднегодовой доходности: 16.87% против 15.71% соответственно.

BFOCX

1 день
6.92%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-6.40%
1 год
56.04%
3 года*
35.46%
5 лет*
1.76%
10 лет*
16.87%

MSEQX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-15.37%
6 месяцев
-21.98%
1 год
15.92%
3 года*
25.56%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Focus Fund

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Часто сравнивают с BFOCX:
BFOCX с RSEGXBFOCX с SPECXBFOCX с MGKBFOCX с OLGAXBFOCX с QQQBFOCX с QQQMBFOCX с FSELX
Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с DODGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с SCHG

Сравнение комиссий BFOCX и MSEQX

BFOCX берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии MSEQX в 0.56%.

BFOCX
Berkshire Focus Fund
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Доходность на риск

BFOCX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFOCX
Ранг доходности на риск BFOCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOCX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOCX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFOCX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Focus Fund (BFOCX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFOCXMSEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.55

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.01

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

0.58

+2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

1.53

+7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFOCX vs. MSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFOCX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа MSEQX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOCX и MSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFOCXMSEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.55

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.04

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.47

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.46

-0.44

Корреляция

Корреляция между BFOCX и MSEQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOCX и MSEQX

Ни BFOCX, ни MSEQX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOCX
Berkshire Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.54%21.20%14.20%5.70%21.73%0.14%9.52%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%

Просадки

Сравнение просадок BFOCX и MSEQX

Максимальная просадка BFOCX за все время составила -97.42%, что больше максимальной просадки MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOCX и MSEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFOCXMSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.42%

-69.48%

-27.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-27.73%

+9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.42%

-69.48%

-27.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.42%

-69.48%

-27.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.22%

-26.02%

-69.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.72%

-16.88%

-44.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

10.55%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOCX и MSEQX

Berkshire Focus Fund (BFOCX) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что BFOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFOCXMSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

9.47%

+7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.67%

22.11%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.19%

33.39%

+8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,099.58%

39.78%

+1,059.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

777.66%

33.59%

+744.07%