Сравнение BFOCX с MSEQX

С начала года, BFOCX показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у MSEQX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции BFOCX превзошли акции MSEQX по среднегодовой доходности: 22.17% против 3.72% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BFOCX берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии MSEQX в 0.56%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Focus Fund (BFOCX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BFOCX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSEQX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOCX и MSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BFOCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

Максимальная просадка BFOCX за все время составила -95.80%, что больше максимальной просадки MSEQX в -78.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOCX и MSEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Berkshire Focus Fund (BFOCX) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что BFOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.