Сравнение BFMSX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
BFMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BFMSX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFMSX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | -0.25% | 6.20% | 4.94% | 4.96% | -5.34% | -0.33% | 3.47% | 4.75% | 1.15% | 1.98% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BFMSX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции BFMSX уступали акциям BDJ по среднегодовой доходности: 2.22% против 9.93% соответственно.
BFMSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.22%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFMSX и BDJ
BFMSX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
BFMSX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
BFMSX
BDJ
Сравнение BFMSX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMSX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.69 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 1.04 | +2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.15 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.97 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 3.62 | +10.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMSX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.69 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.49 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.54 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.30 | +1.29 |
Корреляция
Корреляция между BFMSX и BDJ составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMSX и BDJ
Дивидендная доходность BFMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | 4.26% | 4.56% | 4.14% | 3.34% | 2.67% | 1.23% | 2.04% | 2.63% | 2.51% | 2.17% | 1.76% | 1.87% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок BFMSX и BDJ
Максимальная просадка BFMSX за все время составила -12.70%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMSX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFMSX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -59.46% | +46.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -12.28% | +10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.96% | -21.39% | +13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.96% | -48.14% | +40.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -9.16% | +8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -8.99% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 3.29% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMSX и BDJ
Текущая волатильность для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) составляет 0.77%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что BFMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFMSX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 5.62% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 9.50% | -8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 16.68% | -14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 16.13% | -13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 18.38% | -16.29% |