PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BFLX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFLX с IVV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BFLX is a Long-Short fund actively managed by iShares, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. BFLX is actively managed, while IVV is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BFLX charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности BFLX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BFLX

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
-0.52%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
9.08%
С начала года
10.73%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFLX и IVV

2026 (YTD)
BFLX
iShares Flexible Equity Active ETF		0.50%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		2.61%

Correlation

The correlation between BFLX and IVV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г.

0.85

Сравнение распределения секторов BFLX и IVV

Секторы
BFLX
IVV

Технологии

30.3%
39.0%

Финансовые услуги

15.4%
11.1%

Промышленность

12.3%
7.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.9%

Коммуникационные услуги

7.4%
10.6%

Здравоохранение

7.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Сырьевые материалы

3.4%
1.7%

Коммунальные услуги

3.2%
2.1%

Энергетика

2.9%
3.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Технологии

BFLX
30.3%
IVV
39.0%

Финансовые услуги

BFLX
15.4%
IVV
11.1%

Промышленность

BFLX
12.3%
IVV
7.8%

Потребительский циклический сектор

BFLX
11.3%
IVV
9.9%

Коммуникационные услуги

BFLX
7.4%
IVV
10.6%

Здравоохранение

BFLX
7.4%
IVV
8.3%

Потребительский защитный сектор

BFLX
4.6%
IVV
4.5%

Сырьевые материалы

BFLX
3.4%
IVV
1.7%

Коммунальные услуги

BFLX
3.2%
IVV
2.1%

Энергетика

BFLX
2.9%
IVV
3.1%

Недвижимость

BFLX
1.8%
IVV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Flexible Equity Active ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BFLX:
BFLX с LSEQBFLX с IDUBBFLX с WTIPBFLX с FLSPBFLX с QAIBFLX с ATTRBFLX с CLSE
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

BFLX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFLX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFLX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFLXIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.73

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.39

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.67

—

BFLX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFLX и IVV

Максимальная просадка BFLX за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLX и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFLXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.85%

-55.25%

+51.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.87%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-10.74%

+9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BFLX и IVV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFLXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.66%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

12.59%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

17.00%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

18.04%

-3.95%

Сравнение комиссий BFLX и IVV

BFLX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFLX и IVV

BFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFLX
iShares Flexible Equity Active ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.09%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

BFLX and IVV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for BFLX.

IVV has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for BFLX.

BFLX is categorized as Long-Short, while IVV is S&P 500. Their fees differ too: 0.40% for BFLX and 0.03% for IVV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFLX и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор