Сравнение BFLX с CLIX
BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) and CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) are both Long-Short funds. BFLX is actively managed, while CLIX is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BFLX charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for CLIX.
Доходность
Сравнение доходности BFLX и CLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFLX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 5.49%
- 6 месяцев
- -4.57%
- С начала года
- -2.17%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- -5.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFLX и CLIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.50% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 3.39% |
Correlation
The correlation between BFLX and CLIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFLX vs. CLIX — Ранг доходности на риск
BFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLIX
Сравнение BFLX c CLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFLX | CLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFLX и CLIX
Максимальная просадка BFLX за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLX и CLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLX | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -73.21% | +69.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -42.21% | +39.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -34.82% | +33.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLX и CLIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLX | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 21.82% | -7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 26.86% | -12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 25.88% | -11.79% |
Сравнение комиссий BFLX и CLIX
BFLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CLIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLX и CLIX
BFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.54% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
BFLX and CLIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for CLIX.
CLIX has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for BFLX.
They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for BFLX and 0.65% for CLIX.
Подберите оптимальное распределение для BFLX и CLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор