Сравнение HYMC с CAD=X
HYMC (Hycroft Mining Holding Corporation) is a stock, while CAD=X (USD/CAD) is a currency. Over the past 5 years, HYMC returned -7.14%/yr vs -0.00%/yr for CAD=X. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности HYMC и CAD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HYMC торгуется в USD, в то время как CAD=X торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAD=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYMC показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у CAD=X с доходностью -0.01%.
HYMC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -34.11%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -12.30%
- 1 год
- 567.38%
- 3 года*
- 91.75%
- 5 лет*
- -7.14%
- 10 лет*
- —
CAD=X
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- -0.00%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- -0.00%
Сравнение доходности по годам HYMC и CAD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation | -7.91% | 975.57% | -9.80% | -53.96% | -13.30% | -92.18% | -24.03% | 4.59% | 3.35% |
CAD=X USD/CAD | -0.01% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.00% | -0.00% |
Correlation
The correlation between HYMC and CAD=X is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2018 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYMC vs. CAD=X — Ранг доходности на риск
HYMC
CAD=X
Сравнение HYMC c CAD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и USD/CAD (CAD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYMC | CAD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.04 | +1.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.37 | -0.97 | +10.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.77 | -15.65 | +39.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYMC и CAD=X
Максимальная просадка HYMC за все время составила -98.89%, что больше максимальной просадки CAD=X в -0.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMC и CAD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYMC | CAD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.89% | -0.01% | -98.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.07% | -0.01% | -61.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.45% | -0.01% | -63.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.45% | -0.01% | -94.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.16% | -0.01% | -86.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.44% | -0.00% | -63.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.04% | 0.00% | +24.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYMC и CAD=X
Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) имеет более высокую волатильность в 25.22% по сравнению с USD/CAD (CAD=X) с волатильностью 0.01%. Это указывает на то, что HYMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYMC | CAD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.22% | 0.01% | +25.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.73% | 0.01% | +86.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.34% | 0.01% | +118.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.79% | 0.00% | +152.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.84% | 0.00% | +122.84% |
Часто задаваемые вопросы
HYMC and CAD=X have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYMC has higher volatility (25.22%) compared to CAD=X (0.01%). In terms of maximum drawdown, HYMC dropped -98.89% vs CAD=X's -0.01%.
HYMC currently has the higher Sharpe Ratio (4.84 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYMC и CAD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор