PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYMC с CAD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HYMC с CAD=X

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и USD/CAD (CAD=X).

Доходность

Сравнение доходности HYMC и CAD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и USD/CAD (CAD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYMC и CAD=X

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYMC
Hycroft Mining Holding Corporation		47.45%975.57%-9.80%-53.96%-13.30%-92.18%-24.03%4.59%3.02%
CAD=X
USD/CAD		0.09%-0.01%0.01%0.02%-0.04%-0.17%0.28%-0.17%0.07%
Разные валюты инструментов

HYMC торгуется в USD, в то время как CAD=X торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAD=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYMC показывает доходность 47.45%, что значительно выше, чем у CAD=X с доходностью 0.09%.

HYMC

1 день
-0.43%
1 месяц
-37.12%
С начала года
47.45%
6 месяцев
435.11%
1 год
1,068.33%
3 года*
100.88%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
—

CAD=X

1 день
-0.03%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.08%
1 год
0.04%
3 года*
0.00%
5 лет*
0.01%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hycroft Mining Holding Corporation

USD/CAD

Часто сравнивают с HYMC:
HYMC с AGQHYMC с SLVHYMC с PZGHYMC с AXTIHYMC с MKA.LHYMC с TERNHYMC с RLMD
Часто сравнивают с CAD=X:
CAD=X с USD=XCAD=X с AMCCAD=X с LCSIXCAD=X с RY.TOCAD=X с EUR=X

Доходность на риск

HYMC vs. CAD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMC
Ранг доходности на риск HYMC: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMC: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CAD=X
Ранг доходности на риск CAD=X: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAD=X: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAD=X: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAD=X: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAD=X: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAD=X: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYMC c CAD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и USD/CAD (CAD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYMCCAD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

9.12

0.04

+9.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.90

0.06

+4.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.01

+0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

21.26

0.34

+20.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

55.79

0.55

+55.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYMC vs. CAD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYMC на текущий момент составляет 9.12, что выше коэффициента Шарпа CAD=X равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMC и CAD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYMCCAD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12

0.04

+9.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.00

-0.10

Корреляция

Корреляция между HYMC и CAD=X составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок HYMC и CAD=X

Максимальная просадка HYMC за все время составила -98.89%, что больше максимальной просадки CAD=X в -11.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMC и CAD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

HYMCCAD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.89%

-23.90%

-74.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.18%

-5.43%

-40.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.83%

-8.31%

-87.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.84%

-5.55%

-72.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.04%

-11.00%

-52.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.60%

1.87%

+15.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HYMC и CAD=X

Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) имеет более высокую волатильность в 36.09% по сравнению с USD/CAD (CAD=X) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что HYMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYMCCAD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.09%

0.19%

+35.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.91%

0.50%

+96.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

118.74%

0.98%

+117.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

152.45%

0.83%

+151.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.72%

1.80%

+121.92%