PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYMC с CAD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HYMC с CAD=X

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYMC (Hycroft Mining Holding Corporation) is a stock, while CAD=X (USD/CAD) is a currency. Over the past 5 years, HYMC returned -6.96%/yr vs -0.01%/yr for CAD=X. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HYMC и CAD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и USD/CAD (CAD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HYMC торгуется в USD, в то время как CAD=X торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAD=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYMC показывает доходность 11.19%, что значительно выше, чем у CAD=X с доходностью 0.01%.

HYMC

1 день
-12.83%
1 месяц
-33.53%
С начала года
11.19%
6 месяцев
130.83%
1 год
541.50%
3 года*
93.45%
5 лет*
-6.96%
10 лет*
—

CAD=X

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.01%
1 год
-0.00%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
0.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYMC и CAD=X

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYMC
Hycroft Mining Holding Corporation		11.19%975.57%-9.80%-53.96%-13.30%-92.18%-24.03%4.59%3.02%
CAD=X
USD/CAD		0.01%-0.01%0.01%0.02%-0.04%-0.17%0.28%-0.17%0.07%

Correlation

The correlation between HYMC and CAD=X is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2018 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hycroft Mining Holding Corporation

USD/CAD

Часто сравнивают с HYMC:
HYMC с AGQHYMC с SLVHYMC с MKA.LHYMC с PZGHYMC с AXTIHYMC с RLMDHYMC с AEM
Часто сравнивают с CAD=X:
CAD=X с USD=XCAD=X с AMCCAD=X с LCSIXCAD=X с EUR=XCAD=X с RY.TOCAD=X с XSB.TOCAD=X с VCE.TO

Доходность на риск

HYMC vs. CAD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMC
Ранг доходности на риск HYMC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CAD=X
Ранг доходности на риск CAD=X: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAD=X: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAD=X: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAD=X: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAD=X: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAD=X: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYMC c CAD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и USD/CAD (CAD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYMCCAD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.58
-0.00

+4.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
0.00

+3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.00

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.39

-0.01

+10.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.49

-0.02

+24.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYMC vs. CAD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYMC на текущий момент составляет 4.58, что выше коэффициента Шарпа CAD=X равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMC и CAD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYMCCAD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58

-0.00

+4.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.00

-0.12

Просадки

Сравнение просадок HYMC и CAD=X

Максимальная просадка HYMC за все время составила -98.89%, что больше максимальной просадки CAD=X в -11.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMC и CAD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYMCCAD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.89%

-11.57%

-87.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.58%

-0.27%

-52.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.45%

-0.40%

-63.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.39%

-0.40%

-94.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.29%

-1.13%

-82.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.34%

-1.11%

-62.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.26%

0.19%

+22.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HYMC и CAD=X

Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) имеет более высокую волатильность в 26.00% по сравнению с USD/CAD (CAD=X) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что HYMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYMCCAD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.00%

0.25%

+25.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.91%

0.52%

+94.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.72%

0.83%

+118.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

152.49%

0.82%

+151.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.06%

1.80%

+121.26%

Часто задаваемые вопросы

HYMC and CAD=X have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYMC has higher volatility (26.00%) compared to CAD=X (0.25%). In terms of maximum drawdown, HYMC dropped -98.89% vs CAD=X's -11.57%.

HYMC currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYMC и CAD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор