PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYMC с CAD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение HYMC с CAD=X

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и USD/CAD (CAD=X).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYMC или CAD=X.

Корреляция

Корреляция между HYMC и CAD=X составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности HYMC и CAD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и USD/CAD (CAD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.35%
-0.03%
HYMC
CAD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYMC:

-0.13

CAD=X:

0.27

Коэф-т Сортино

HYMC:

0.35

CAD=X:

0.40

Коэф-т Омега

HYMC:

1.04

CAD=X:

1.06

Коэф-т Кальмара

HYMC:

-0.09

CAD=X:

0.09

Коэф-т Мартина

HYMC:

-0.28

CAD=X:

0.69

Индекс Язвы

HYMC:

32.87%

CAD=X:

2.27%

Дневная вол-ть

HYMC:

73.13%

CAD=X:

5.46%

Макс. просадка

HYMC:

-98.89%

CAD=X:

-42.91%

Текущая просадка

HYMC:

-97.79%

CAD=X:

-14.19%

Доходность по периодам

С начала года, HYMC показывает доходность 58.37%, что значительно выше, чем у CAD=X с доходностью -3.68%.

HYMC

С начала года

58.37%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

35.66%

1 год

-4.37%

5 лет

-49.36%

10 лет

N/A

CAD=X

С начала года

-3.68%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

-0.27%

1 год

1.44%

5 лет

-0.32%

10 лет

1.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYMC и CAD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMC
Ранг риск-скорректированной доходности HYMC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYMC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
CAD=X
Ранг риск-скорректированной доходности CAD=X, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAD=X, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAD=X, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAD=X, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAD=X, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAD=X, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYMC c CAD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и USD/CAD (CAD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HYMC, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HYMC: 0.55
CAD=X: -0.12
Коэффициент Сортино HYMC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HYMC: 1.30
CAD=X: -0.16
Коэффициент Омега HYMC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HYMC: 1.16
CAD=X: 0.98
Коэффициент Кальмара HYMC, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HYMC: 0.37
CAD=X: -0.28
Коэффициент Мартина HYMC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HYMC: 1.96
CAD=X: -1.54

Показатель коэффициента Шарпа HYMC на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа CAD=X равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMC и CAD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
-0.12
HYMC
CAD=X

Просадки

Сравнение просадок HYMC и CAD=X

Максимальная просадка HYMC за все время составила -98.89%, что больше максимальной просадки CAD=X в -42.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMC и CAD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.79%
-0.09%
HYMC
CAD=X

Волатильность

Сравнение волатильности HYMC и CAD=X

Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) имеет более высокую волатильность в 26.38% по сравнению с USD/CAD (CAD=X) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что HYMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.38%
0.06%
HYMC
CAD=X