PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYMC с AGQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYMC с AGQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYMC (Hycroft Mining Holding Corporation) is a stock, while AGQ (ProShares Ultra Silver) is Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). Over the past 5 years, HYMC returned -4.36%/yr vs 15.82%/yr for AGQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HYMC и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYMC показывает доходность 27.56%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -29.18%.

HYMC

1 день
-5.69%
1 месяц
-14.28%
С начала года
27.56%
6 месяцев
153.30%
1 год
710.70%
3 года*
107.66%
5 лет*
-4.36%
10 лет*
—

AGQ

1 день
2.38%
1 месяц
0.62%
С начала года
-29.18%
6 месяцев
1.31%
1 год
149.89%
3 года*
55.60%
5 лет*
15.82%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYMC и AGQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYMC
Hycroft Mining Holding Corporation		27.56%975.57%-9.80%-53.96%-13.30%-92.18%-24.03%4.59%3.02%
AGQ
ProShares Ultra Silver		-29.18%360.71%23.92%-15.09%-7.89%-32.25%62.02%20.02%-17.44%

Correlation

The correlation between HYMC and AGQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2018 г.

0.36

The correlation between HYMC and AGQ shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hycroft Mining Holding Corporation

ProShares Ultra Silver

Часто сравнивают с HYMC:
HYMC с SLVHYMC с CAD=XHYMC с MKA.LHYMC с PZGHYMC с AXTIHYMC с RLMDHYMC с AEM
Часто сравнивают с AGQ:
AGQ с SLVAGQ с SILJAGQ с SIVRAGQ с SPYAGQ с GLLAGQ с 3SLV.DEAGQ с PAAS

Доходность на риск

HYMC vs. AGQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMC
Ранг доходности на риск HYMC: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMC: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYMC c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYMCAGQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.03
1.25

+4.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
1.94

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.33

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.54

1.98

+13.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.53

3.75

+28.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYMC vs. AGQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYMC на текущий момент составляет 6.03, что выше коэффициента Шарпа AGQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMC и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYMCAGQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.03

1.25

+4.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.21

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.08

-0.19

Просадки

Сравнение просадок HYMC и AGQ

Максимальная просадка HYMC за все время составила -98.89%, примерно равная максимальной просадке AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMC и AGQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYMCAGQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.89%

-98.16%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.18%

-76.21%

+30.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.45%

-76.21%

+12.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.39%

-76.21%

-19.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.83%

-84.96%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.33%

-79.86%

+16.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.02%

40.19%

-18.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HYMC и AGQ

Текущая волатильность для Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) составляет 26.33%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 33.59%. Это указывает на то, что HYMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYMCAGQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.33%

33.59%

-7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.82%

133.69%

-39.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

118.91%

120.79%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

152.44%

74.68%

+77.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.01%

65.65%

+57.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMC и AGQ

Ни HYMC, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HYMC and AGQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGQ has higher volatility (33.59%) compared to HYMC (26.33%). In terms of maximum drawdown, HYMC dropped -98.89% vs AGQ's -98.16%.

HYMC currently has the higher Sharpe Ratio (6.03 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYMC и AGQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор