PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYMC с AGQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYMC с AGQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и ProShares Ultra Silver (AGQ).

AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYMC или AGQ.

Корреляция

Корреляция между HYMC и AGQ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности HYMC и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.35%
27.68%
HYMC
AGQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYMC:

-0.13

AGQ:

0.29

Коэф-т Сортино

HYMC:

0.35

AGQ:

0.85

Коэф-т Омега

HYMC:

1.04

AGQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

HYMC:

-0.09

AGQ:

0.20

Коэф-т Мартина

HYMC:

-0.28

AGQ:

1.01

Индекс Язвы

HYMC:

32.87%

AGQ:

18.99%

Дневная вол-ть

HYMC:

73.13%

AGQ:

65.48%

Макс. просадка

HYMC:

-98.89%

AGQ:

-98.16%

Текущая просадка

HYMC:

-97.79%

AGQ:

-94.42%

Доходность по периодам

С начала года, HYMC показывает доходность 58.37%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью 21.12%.

HYMC

С начала года

58.37%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

35.66%

1 год

-4.37%

5 лет

-49.36%

10 лет

N/A

AGQ

С начала года

21.12%

1 месяц

-8.30%

6 месяцев

-12.17%

1 год

18.37%

5 лет

13.93%

10 лет

-0.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYMC и AGQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMC
Ранг риск-скорректированной доходности HYMC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYMC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
AGQ
Ранг риск-скорректированной доходности AGQ, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYMC c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HYMC, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HYMC: -0.13
AGQ: 0.29
Коэффициент Сортино HYMC, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HYMC: 0.35
AGQ: 0.85
Коэффициент Омега HYMC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HYMC: 1.04
AGQ: 1.11
Коэффициент Кальмара HYMC, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HYMC: -0.09
AGQ: 0.34
Коэффициент Мартина HYMC, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HYMC: -0.28
AGQ: 1.01

Показатель коэффициента Шарпа HYMC на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа AGQ равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMC и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.29
HYMC
AGQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMC и AGQ

Ни HYMC, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HYMC и AGQ

Максимальная просадка HYMC за все время составила -98.89%, примерно равная максимальной просадке AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMC и AGQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.79%
-41.49%
HYMC
AGQ

Волатильность

Сравнение волатильности HYMC и AGQ

Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с ProShares Ultra Silver (AGQ) с волатильностью 28.18%. Это указывает на то, что HYMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.94%
28.18%
HYMC
AGQ