PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BFJL с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFJL с XBAP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Over the past year, BFJL returned -15.77% vs 14.05% for XBAP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for XBAP.

Доходность

Сравнение доходности BFJL и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFJL показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 8.89%.

BFJL

1 день
-0.40%
1 месяц
3.41%
6 месяцев
-7.73%
С начала года
-4.47%
1 год
-15.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XBAP

1 день
-0.16%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
8.69%
С начала года
8.89%
1 год
14.05%
3 года*
12.99%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFJL и XBAP

2026 (YTD)2025
BFJL
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July		-4.47%-7.43%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		8.89%5.25%

Correlation

The correlation between BFJL and XBAP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BFJL:
BFJL с BTCCBFJL с DFIIBFJL с DIMEBFJL с GSUIBFJL с PMAPBFJL с PMOCBFJL с SOLC
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с SPYXBAP с VOOXBAP с XBJAXBAP с SCHGXBAP с QDECXBAP с MAXJXBAP с UAPR

Доходность на риск

BFJL vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFJL
Ранг доходности на риск BFJL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFJL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFJL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFJL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFJL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFJL: 44
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFJL c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFJLXBAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
3.96

-5.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
7.05

-8.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

2.01

-1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

10.89

-11.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

59.28

-60.31

BFJL vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFJL на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа XBAP равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFJL и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFJL и XBAP

Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и XBAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFJLXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-14.57%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.27%

-1.30%

-19.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-0.16%

-18.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-1.71%

-10.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.27%

0.24%

+15.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BFJL и XBAP

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что BFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFJLXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

1.05%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

3.00%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

3.57%

+9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

9.98%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

9.78%

+3.49%

Сравнение комиссий BFJL и XBAP

BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XBAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFJL и XBAP

Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как XBAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BFJL
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July		1.41%1.35%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BFJL and XBAP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFJL has higher volatility (2.86%) compared to XBAP (1.05%). In terms of maximum drawdown, BFJL dropped -21.27% vs XBAP's -14.57%.

On 1-year performance, XBAP leads with 14.05% vs -15.77% for BFJL. On fees, XBAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XBAP has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XBAP has performed better with a 14.05% return vs -15.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.

BFJL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for XBAP.

They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.79% for XBAP.

XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFJL и XBAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор