PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BFJL с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BFJL и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFJL показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 7.58%.


BFJL

1 день
0.03%
1 месяц
0.06%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-8.01%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

XBAP

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.07%
С начала года
7.58%
6 месяцев
7.77%
1 год
14.57%
3 года*
13.22%
5 лет*
9.51%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFJL и XBAP


Correlation

The correlation between BFJL and XBAP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Доходность на риск

BFJL vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BFJL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFJL c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BFJLXBAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

64.34

BFJL vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFJL и XBAP

Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и XBAP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BFJLXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-14.57%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.12%

-0.69%

-20.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-1.73%

-10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BFJL и XBAP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BFJLXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

3.62%

+9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

9.98%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

9.84%

+3.53%

Сравнение комиссий BFJL и XBAP

BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XBAP в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BFJL и XBAP

Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как XBAP не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


BFJL and XBAP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.

BFJL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for XBAP.

They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.79% for XBAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFJL и XBAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор