Сравнение BFJL с RDVY
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - BFJL is a Defined Outcome fund tracking the iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), while RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past year, BFJL returned -13.79% vs 32.50% for RDVY. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и RDVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 20.51%.
BFJL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -4.00%
- 1 год
- -13.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.21%
RDVY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 16.51%
- С начала года
- 20.51%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 16.30%
- Всё время*
- 13.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.79K | $7.86K | $4.98K | |
| $91.69M | $83.15M | $85.66M |
Сравнение доходности по годам BFJL и RDVY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.00% | -7.43% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 20.51% | 11.29% |
Correlation
The correlation between BFJL and RDVY is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. RDVY — Ранг доходности на риск
BFJL
RDVY
Сравнение BFJL c RDVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJL | RDVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.38 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.61 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 15.16 | -16.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJL и RDVY
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и RDVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -40.60% | +19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.27% | -9.04% | -12.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.06% | 0.00% | -18.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -4.94% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 2.15% | +13.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и RDVY
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) составляет 3.39%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что BFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.75% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 11.38% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 14.62% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 18.94% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 21.03% | -7.91% |
Сравнение комиссий BFJL и RDVY
BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и RDVY
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности RDVY в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.40% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.81% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and RDVY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDVY has higher volatility (3.75%) compared to BFJL (3.39%). In terms of maximum drawdown, BFJL dropped -21.27% vs RDVY's -40.60%.
On 1-year performance, RDVY leads with 32.50% vs -13.79% for BFJL. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDVY has performed better with a 32.50% return vs -13.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.81% for RDVY.
BFJL is categorized as Defined Outcome, while RDVY is Dividend. BFJL tracks iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), while RDVY tracks Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.47% for RDVY.
RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и RDVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор