Сравнение BFJL с PBFR
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds. Over the past year, BFJL returned -15.77% vs 10.82% for PBFR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и PBFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью 5.27%.
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBFR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- 5.27%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJL и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 5.27% | 5.73% |
Correlation
The correlation between BFJL and PBFR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. PBFR — Ранг доходности на риск
BFJL
PBFR
Сравнение BFJL c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJL | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.54 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 3.86 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 19.84 | -20.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJL и PBFR
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и PBFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -8.50% | -12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.27% | -2.82% | -18.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.46% | -0.13% | -18.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -0.61% | -12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 0.55% | +14.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и PBFR
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что BFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 1.00% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 3.55% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 4.29% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 6.77% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 6.77% | +6.50% |
Сравнение комиссий BFJL и PBFR
BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и PBFR
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности PBFR в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% | 0.00% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and PBFR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFJL has higher volatility (2.86%) compared to PBFR (1.00%). In terms of maximum drawdown, BFJL dropped -21.27% vs PBFR's -8.50%.
On 1-year performance, PBFR leads with 10.82% vs -15.77% for BFJL. On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBFR has performed better with a 10.82% return vs -15.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.01% for PBFR.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.50% for PBFR.
PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и PBFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор