Сравнение BFJL с PBFR
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и PBFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью 4.21%.
BFJL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBFR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJL и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -7.59% | -7.43% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 4.21% | 5.73% |
Correlation
The correlation between BFJL and PBFR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. PBFR — Ранг доходности на риск
BFJL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBFR
Сравнение BFJL c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJL | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.59 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJL и PBFR
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и PBFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -8.50% | -12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.12% | -0.52% | -20.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -0.63% | -11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и PBFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 4.35% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 6.85% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 6.85% | +6.52% |
Сравнение комиссий BFJL и PBFR
BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и PBFR
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности PBFR в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.46% | 1.35% | 0.00% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and PBFR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.01% for PBFR.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.50% for PBFR.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и PBFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор