Сравнение BFJL с PBFR
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds. BFJL is passively managed, while PBFR is actively managed. Over the past year, BFJL returned -13.79% vs 11.38% for PBFR. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и PBFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью 6.30%.
BFJL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -4.00%
- 1 год
- -13.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.21%
PBFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 5.86%
- С начала года
- 6.30%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.79K | $7.86K | $4.98K | |
| $1.41M | $1.13M | $1.64M |
Сравнение доходности по годам BFJL и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.00% | -7.43% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 6.30% | 5.73% |
Correlation
The correlation between BFJL and PBFR is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. PBFR — Ранг доходности на риск
BFJL
PBFR
Сравнение BFJL c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJL | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.55 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 4.05 | -4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 20.64 | -21.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJL и PBFR
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и PBFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -8.50% | -12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.27% | -2.82% | -18.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.06% | 0.00% | -18.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -0.61% | -12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 0.55% | +15.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и PBFR
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что BFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 1.34% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 3.65% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 4.39% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 6.73% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 6.73% | +6.39% |
Сравнение комиссий BFJL и PBFR
BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и PBFR
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности PBFR в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.40% | 1.35% | 0.00% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and PBFR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFJL has higher volatility (3.39%) compared to PBFR (1.34%). In terms of maximum drawdown, BFJL dropped -21.27% vs PBFR's -8.50%.
On 1-year performance, PBFR leads with 11.38% vs -13.79% for BFJL. On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBFR has performed better with a 11.38% return vs -13.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.01% for PBFR.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.50% for PBFR.
PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и PBFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор