Сравнение BFJL с ETHD
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both exchange-traded funds - BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Over the past year, BFJL returned -15.77% vs -10.25% for ETHD. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. BFJL charges 0.90%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 30.34%.
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJL и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -65.24% |
Correlation
The correlation between BFJL and ETHD is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | -0.80 |
The correlation between BFJL and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. ETHD — Ранг доходности на риск
BFJL
ETHD
Сравнение BFJL c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJL | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.10 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.17 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.27 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJL и ETHD
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -95.59% | +74.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.27% | -60.45% | +39.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.46% | -89.82% | +71.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -67.04% | +54.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 38.15% | -22.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и ETHD
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) составляет 2.86%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.48%. Это указывает на то, что BFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 29.48% | -26.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 94.34% | -87.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 136.33% | -123.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 141.48% | -128.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 141.48% | -128.21% |
Сравнение комиссий BFJL и ETHD
BFJL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и ETHD
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности ETHD в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and ETHD have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, BFJL dropped -21.27% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -15.77% for BFJL. On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -15.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 1.41% for BFJL.
BFJL is categorized as Defined Outcome, while ETHD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор