PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BFJL с BFAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BFJL и BFAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFJL показывает доходность -7.59%, что значительно выше, чем у BFAP с доходностью -22.18%.


BFJL

1 день
0.03%
1 месяц
0.06%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-8.01%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BFAP

1 день
-1.39%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-22.50%
1 год
-25.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFJL и BFAP


Correlation

The correlation between BFJL and BFAP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.89

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April

Доходность на риск

BFJL vs. BFAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BFJL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


BFAP
Ранг доходности на риск BFAP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFAP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFAP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFAP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFAP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFAP: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFJL c BFAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BFJLBFAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

BFJL vs. BFAP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFJL и BFAP

Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки BFAP в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и BFAP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BFJLBFAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-33.31%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.12%

-32.37%

+11.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-11.64%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BFJL и BFAP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BFJLBFAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

21.43%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

20.47%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

20.47%

-7.10%

Сравнение комиссий BFJL и BFAP

И BFJL, и BFAP имеют комиссию равную 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BFJL и BFAP

Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности BFAP в 24.38%


Часто задаваемые вопросы


BFJL and BFAP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BFJL and BFAP have the same expense ratio: 0.90% per year.

BFAP has the higher dividend yield at 24.38%, compared with 1.46% for BFJL.

BFJL is categorized as Defined Outcome, while BFAP is Cryptocurrency.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFJL и BFAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор