Сравнение BFJA с XBAP
BFJA (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BFJA charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for XBAP.
Доходность
Сравнение доходности BFJA и XBAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFJA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -14.73%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBAP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- С начала года
- 8.89%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJA и XBAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFJA FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | -13.39% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 8.66% |
Correlation
The correlation between BFJA and XBAP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJA vs. XBAP — Ранг доходности на риск
BFJA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XBAP
Сравнение BFJA c XBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January (BFJA) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJA | XBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 59.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJA и XBAP
Максимальная просадка BFJA за все время составила -16.74%, что больше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJA и XBAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJA | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.74% | -14.57% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -0.16% | -15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -1.71% | -8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJA и XBAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJA | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 3.57% | +10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 9.98% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 9.78% | +4.62% |
Сравнение комиссий BFJA и XBAP
BFJA берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XBAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJA и XBAP
Ни BFJA, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BFJA and XBAP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for BFJA.
BFJA and XBAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for BFJA and 0.79% for XBAP.
Подберите оптимальное распределение для BFJA и XBAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор