Сравнение BFJA с EZBC
BFJA (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BFJA is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BFJA is actively managed, while EZBC is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BFJA charges 0.90%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности BFJA и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFJA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -14.73%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJA и EZBC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFJA FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | -13.39% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -28.84% |
Correlation
The correlation between BFJA and EZBC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJA vs. EZBC — Ранг доходности на риск
BFJA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EZBC
Сравнение BFJA c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January (BFJA) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJA | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJA и EZBC
Максимальная просадка BFJA за все время составила -16.74%, что меньше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJA и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJA | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.74% | -53.35% | +36.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -48.92% | +33.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -17.75% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJA и EZBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJA | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 44.30% | -29.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 49.84% | -35.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 49.84% | -35.44% |
Сравнение комиссий BFJA и EZBC
BFJA берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJA и EZBC
Ни BFJA, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BFJA and EZBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.90% for BFJA.
BFJA and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BFJA is categorized as Defined Outcome, while EZBC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.90% for BFJA and 0.19% for EZBC.
Подберите оптимальное распределение для BFJA и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор