Сравнение BFJA с BFJL
BFJA (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both Defined Outcome funds from First Trust. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.90% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BFJA и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFJA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -14.73%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJA и BFJL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFJA FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | -13.39% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -5.61% |
Correlation
The correlation between BFJA and BFJL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJA vs. BFJL — Ранг доходности на риск
BFJA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BFJL
Сравнение BFJA c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January (BFJA) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJA | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJA и BFJL
Максимальная просадка BFJA за все время составила -16.74%, что меньше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJA и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJA | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.74% | -21.27% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -18.46% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -12.67% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJA и BFJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJA | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 13.16% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 13.27% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 13.27% | +1.13% |
Сравнение комиссий BFJA и BFJL
И BFJA, и BFJL имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJA и BFJL
BFJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJA FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | 0.00% | 0.00% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
BFJA and BFJL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFJA and BFJL have the same expense ratio: 0.90% per year.
BFJL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for BFJA.
Подберите оптимальное распределение для BFJA и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор