Сравнение BFIX с EAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Build Bond Innovation ETF (BFIX) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG).
BFIX и EAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFIX - это активно управляемый фонд от Build. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. EAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BFIX и EAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFIX и EAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 0.82% | 5.91% | 12.95% | 4.97% | -6.82% |
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 0.05% | 7.18% | 1.12% | 5.58% | -9.56% |
Доходность по периодам
С начала года, BFIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у EAGG с доходностью 0.05%.
BFIX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAGG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFIX и EAGG
BFIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EAGG в 0.10%.
Доходность на риск
BFIX vs. EAGG — Ранг доходности на риск
BFIX
EAGG
Сравнение BFIX c EAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build Bond Innovation ETF (BFIX) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFIX | EAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.92 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.30 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.69 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 4.61 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFIX | EAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.92 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.38 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между BFIX и EAGG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFIX и EAGG
Дивидендная доходность BFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности EAGG в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.59% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 3.97% | 3.92% | 3.93% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок BFIX и EAGG
Максимальная просадка BFIX за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки EAGG в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFIX и EAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFIX | EAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.03% | -18.74% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -2.49% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -2.99% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -6.12% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.92% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFIX и EAGG
Текущая волатильность для Build Bond Innovation ETF (BFIX) составляет 0.73%, в то время как у iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что BFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFIX | EAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.62% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 2.55% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 4.34% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 6.01% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 5.53% | -0.69% |