Сравнение BFGIX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности BFGIX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFGIX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -7.21% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -4.54% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BFGIX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции BFGIX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 20.17% против 10.54% соответственно.
BFGIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 20.17%
FSMAX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFGIX и FSMAX
BFGIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
BFGIX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
BFGIX
FSMAX
Сравнение BFGIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFGIX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.72 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.16 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.95 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 3.91 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFGIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.72 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.16 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.35 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.41 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между BFGIX и FSMAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFGIX и FSMAX
BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.60% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок BFGIX и FSMAX
Максимальная просадка BFGIX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGIX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFGIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.62% | -50.55% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -14.64% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.71% | -36.31% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.62% | -50.55% | +6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.66% | -10.26% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -12.29% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.54% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFGIX и FSMAX
Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) составляет 4.23%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что BFGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFGIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 6.01% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 13.07% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 22.79% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 22.32% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 30.19% | -6.24% |