PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFGIX с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFGIX с FMDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).

BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BFGIX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFGIX и FMDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%11.67%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		-6.36%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, BFGIX показывает доходность -4.99%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью -6.36%.

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%

FMDGX

1 день
3.60%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-9.60%
1 год
8.49%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с VOOBFGIX с BFGFX
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Сравнение комиссий BFGIX и FMDGX

BFGIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

BFGIX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFGIX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFGIXFMDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.41

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

0.76

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.63

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

1.97

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFGIX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFGIX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGIX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFGIXFMDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.41

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.22

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.38

+0.39

Корреляция

Корреляция между BFGIX и FMDGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGIX и FMDGX

BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.98%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BFGIX и FMDGX

Максимальная просадка BFGIX за все время составила -43.62%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGIX и FMDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFGIXFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-38.59%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-14.75%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.71%

-38.59%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-11.68%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-11.34%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.70%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BFGIX и FMDGX

Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) составляет 4.98%, в то время как у Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что BFGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFGIXFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.94%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

13.16%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

23.17%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

22.41%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

24.50%

-0.54%