PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFGIX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFGIX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и FAM Value Fund (FAMVX).

BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности BFGIX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFGIX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, BFGIX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции BFGIX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 20.45% против 9.72% соответственно.

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

FAM Value Fund

Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с VOOBFGIX с BFGFX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий BFGIX и FAMVX

BFGIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

FAMVX
FAM Value Fund
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BFGIX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFGIX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFGIXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.26

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

0.51

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.07

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.47

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

1.65

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFGIX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFGIX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGIX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFGIXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.26

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.54

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.58

+0.19

Корреляция

Корреляция между BFGIX и FAMVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGIX и FAMVX

BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок BFGIX и FAMVX

Максимальная просадка BFGIX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGIX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFGIXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-51.12%

+7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.38%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.71%

-22.77%

-12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.62%

-37.73%

-5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-7.14%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-6.45%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.25%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BFGIX и FAMVX

Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) составляет 4.98%, в то время как у FAM Value Fund (FAMVX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что BFGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFGIXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.52%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

10.21%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

17.91%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

17.08%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

18.15%

+5.81%