PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFFAX с JIBEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFFAX с JIBEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX).

BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г.. JIBEX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BFFAX и JIBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFFAX и JIBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		-0.53%7.54%1.54%4.39%-13.00%-0.97%11.12%8.17%0.22%3.07%
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		-0.18%7.39%2.58%5.46%-9.24%-1.72%7.20%7.54%0.41%2.61%

Доходность по периодам

С начала года, BFFAX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у JIBEX с доходностью -0.18%.

BFFAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.81%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

JIBEX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.37%
3 года*
4.21%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Bond Fund of America Class F-3

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с BFFAX:
BFFAX с GSLCBFFAX с AGGBFFAX с TAUSXBFFAX с FTBFXBFFAX с LQDBFFAX с ^GSPCBFFAX с TIP
Часто сравнивают с JIBEX:
JIBEX с APBDXJIBEX с ABNDXJIBEX с AVIGXJIBEX с EXCRXJIBEX с NCRLXJIBEX с FMBPXJIBEX с UMMGX

Сравнение комиссий BFFAX и JIBEX

BFFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JIBEX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3

Доходность на риск

BFFAX vs. JIBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFFAX
Ранг доходности на риск BFFAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFFAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFFAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFFAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFFAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFFAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
JIBEX
Ранг доходности на риск JIBEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBEX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBEX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFFAX c JIBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFFAXJIBEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.42

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.12

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.19

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

8.13

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFFAX vs. JIBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFFAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа JIBEX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFFAX и JIBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFFAXJIBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.42

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.25

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.33

+0.10

Корреляция

Корреляция между BFFAX и JIBEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFFAX и JIBEX

Дивидендная доходность BFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности JIBEX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		4.12%4.48%4.67%3.28%2.46%1.98%5.38%3.80%2.72%2.01%0.00%0.00%
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		3.68%4.03%3.39%2.90%2.14%1.79%3.15%2.69%2.74%2.33%2.39%1.54%

Просадки

Сравнение просадок BFFAX и JIBEX

Максимальная просадка BFFAX за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки JIBEX в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFFAX и JIBEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFFAXJIBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-13.85%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.06%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-13.81%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-1.53%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-3.65%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.55%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BFFAX и JIBEX

American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что BFFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFFAXJIBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.09%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

1.80%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

3.04%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

4.38%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

3.57%

+1.43%