PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFEB с XAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

BFEB и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BFEB и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFEB и XAPR

2026 (YTD)20252024
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		-1.28%12.99%12.34%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.03%.

BFEB

1 день
0.71%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.50%
1 год
15.49%
3 года*
14.52%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с SCHDBFEB с BUFRBFEB с VOO
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с ARLUXAPR с CARY

Сравнение комиссий BFEB и XAPR

BFEB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии XAPR в 0.85%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Доходность на риск

BFEB vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFEBXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.49

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.46

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.65

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.97

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

18.63

-9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFEB vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAPR равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFEBXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.49

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.78

-0.98

Корреляция

Корреляция между BFEB и XAPR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и XAPR

Ни BFEB, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BFEB и XAPR

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BFEBXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-6.18%

-20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-6.18%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-0.07%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-0.18%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.65%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и XAPR

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что BFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFEBXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

0.46%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

1.19%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

8.15%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

6.40%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

6.40%

+7.93%