Сравнение BFEB с NVII
BFEB (Innovator S&P 500 Buffer ETF - February) and NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - BFEB is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. BFEB is passively managed, while NVII is actively managed. Over the past year, BFEB returned 17.69% vs 29.35% for NVII. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFEB charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for NVII.
Доходность
Сравнение доходности BFEB и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFEB показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 13.29%.
BFEB
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFEB и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFEB Innovator S&P 500 Buffer ETF - February | 8.73% | 12.72% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 13.29% | 47.63% |
Correlation
The correlation between BFEB and NVII is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.59 |
The correlation between BFEB and NVII has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFEB vs. NVII — Ранг доходности на риск
BFEB
NVII
Сравнение BFEB c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFEB | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.16 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.59 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 3.46 | +10.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFEB и NVII
Максимальная просадка BFEB за все время составила -27.20%, что больше максимальной просадки NVII в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFEB | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.20% | -18.56% | -8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -18.56% | +12.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -10.29% | +10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -6.23% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 8.51% | -7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFEB и NVII
Текущая волатильность для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) составляет 2.16%, в то время как у REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что BFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFEB | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 10.42% | -8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 27.93% | -21.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 36.25% | -27.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 35.52% | -24.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 35.52% | -21.33% |
Сравнение комиссий BFEB и NVII
BFEB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFEB и NVII
BFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 55.68%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFEB Innovator S&P 500 Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 55.68% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
BFEB and NVII have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVII has higher volatility (10.42%) compared to BFEB (2.16%). In terms of maximum drawdown, BFEB dropped -27.20% vs NVII's -18.56%.
On 1-year performance, NVII leads with 29.35% vs 17.69% for BFEB. On fees, BFEB is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BFEB has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 29.35% return vs 17.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFEB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
NVII has the higher dividend yield at 55.68%, compared with 0.00% for BFEB.
BFEB is categorized as Options Trading, while NVII is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and REX. Their fees differ too: 0.79% for BFEB and 0.99% for NVII.
BFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFEB и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор