PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFCAX с PRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFCAX с PRPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX).

BFCAX управляется American Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. PRPIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности BFCAX и PRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFCAX и PRPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund		-1.02%6.67%1.71%6.85%-16.51%-2.15%13.05%13.21%-2.50%5.61%
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund		-0.95%11.87%3.20%8.81%-17.71%-0.76%7.87%15.77%-3.05%6.46%

Доходность по периодам

С начала года, BFCAX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у PRPIX с доходностью -0.95%.

BFCAX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.83%
1 год
3.03%
3 года*
3.38%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
—

PRPIX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.06%
1 год
8.14%
3 года*
6.22%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Corporate Bond Fund

T. Rowe Price Corporate Income Fund

Часто сравнивают с BFCAX:
BFCAX с FFHCXBFCAX с AIQBFCAX с NDARXBFCAX с MGKBFCAX с SPYBFCAX с ABNDXBFCAX с AIVSX
Часто сравнивают с PRPIX:
PRPIX с RPIFXPRPIX с JEPIPRPIX с PRSGXPRPIX с IDMIXPRPIX с GSGDXPRPIX с FCSPXPRPIX с CFICX

Сравнение комиссий BFCAX и PRPIX

BFCAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PRPIX в 0.56%.

BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund

Доходность на риск

BFCAX vs. PRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFCAX
Ранг доходности на риск BFCAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFCAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFCAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFCAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFCAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFCAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PRPIX
Ранг доходности на риск PRPIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFCAX c PRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFCAXPRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.83

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.64

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.54

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

9.06

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFCAX vs. PRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFCAX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа PRPIX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFCAX и PRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFCAXPRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.83

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.18

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.87

-0.48

Корреляция

Корреляция между BFCAX и PRPIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFCAX и PRPIX

Дивидендная доходность BFCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности PRPIX в 8.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund		3.88%4.20%4.06%2.82%1.95%1.50%4.43%3.44%2.63%2.68%0.00%0.00%
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund		8.71%8.26%5.18%4.13%2.42%5.61%3.82%5.47%3.47%3.95%3.20%4.23%

Просадки

Сравнение просадок BFCAX и PRPIX

Максимальная просадка BFCAX за все время составила -23.01%, что меньше максимальной просадки PRPIX в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFCAX и PRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFCAXPRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.01%

-24.24%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-3.59%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-24.24%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-2.80%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-3.21%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.01%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BFCAX и PRPIX

American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что BFCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFCAXPRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.72%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

2.92%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

4.78%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

6.57%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

6.01%

0.00%