PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFCAX с LKFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFCAX с LKFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX).

BFCAX управляется American Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BFCAX и LKFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFCAX и LKFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund		-1.02%6.67%1.71%6.85%-16.51%-2.15%13.05%13.21%-2.50%5.61%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		-0.38%6.66%3.06%4.98%-5.63%-1.54%4.29%6.71%0.26%2.25%

Доходность по периодам

С начала года, BFCAX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у LKFIX с доходностью -0.38%.

BFCAX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.52%
1 год
3.25%
3 года*
3.38%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
—

LKFIX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.24%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.60%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Corporate Bond Fund

LKCM Fixed Income Fund

Часто сравнивают с BFCAX:
BFCAX с FFHCXBFCAX с AIQBFCAX с NDARXBFCAX с MGKBFCAX с SPYBFCAX с ABNDXBFCAX с AIVSX
Часто сравнивают с LKFIX:
LKFIX с PBBBXLKFIX с CBFSXLKFIX с FIKOXLKFIX с GSGDXLKFIX с VSTBXLKFIX с CFICXLKFIX с IDMIX

Сравнение комиссий BFCAX и LKFIX

BFCAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LKFIX в 0.50%.

BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund

Доходность на риск

BFCAX vs. LKFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFCAX
Ранг доходности на риск BFCAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFCAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFCAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFCAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFCAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFCAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LKFIX
Ранг доходности на риск LKFIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFCAX c LKFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFCAXLKFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.51

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.19

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.57

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

10.06

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFCAX vs. LKFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFCAX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа LKFIX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFCAX и LKFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFCAXLKFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.51

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.55

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.25

-0.86

Корреляция

Корреляция между BFCAX и LKFIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFCAX и LKFIX

Дивидендная доходность BFCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности LKFIX в 3.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund		3.88%4.20%4.06%2.82%1.95%1.50%4.43%3.44%2.63%2.68%0.00%0.00%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		3.71%3.57%3.03%2.28%1.57%1.36%1.74%2.27%2.26%2.04%2.18%2.78%

Просадки

Сравнение просадок BFCAX и LKFIX

Максимальная просадка BFCAX за все время составила -23.01%, что больше максимальной просадки LKFIX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFCAX и LKFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFCAXLKFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.01%

-8.97%

-14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-1.76%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-8.60%

-13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-1.40%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-1.12%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.45%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BFCAX и LKFIX

American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что BFCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFCAXLKFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.10%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

1.66%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

2.82%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

2.94%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

2.62%

+3.39%